Penggunaan EViews – Tutorial Uji Unit Root (ADF Test)

Uji unit root atau uji stasioneritas data dilakukan untuk melihat stationary data yang digunakan. Menurut Wahyu (2015) dalam Fawziah (2016), Data stationer adalah data yang memiliki rerata dan varian konstan sepanjang waktu serta kovarian antara dua data runtut waktu tergantung pada kelambanan antara dua periode atau tidak.

Salah satu cara mengidentifikasi data yang stasioner adalah dengan melihat apakah mean, variance, dan covariance data tersebut konstan.

Okee.. Mari kita lanjut tutorialnya..

Salah satu kelebihan program EViews adalah dapat melakukan uji hubungan timbal balik (hubungan dua arah) atau disebut pula dengan kausalitas (hubungan simultan). Untuk melakukan uji kausalitas diperlukan uji prasyarat yaitu unit root test. Lalu bagaimana cara uji stasioneritas data menggunakan EViews ? Selengkapnya, mari simak ulasan berikut.

Uji Unit Root – Pembentukan Model

Pada tutorial kali ini, kami menggunakan Contoh 3 yaitu Penelitian yang mencari Hubungan Timbal Balik antara BI Rate, Inflasi, Kurs USD-IDR, dan IHSG. Periode penelitian dimulai dari Januari 2006 – Juni 2016.

Pengujian stasioneritas data pada Contoh 3 ini menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) (Gujarati (2003). Dengan demikian, kita memiliki 4 variabel yang semuanya dapat diberlakukan sebagai variabel dependen. Bentuk persamaan uji stasioneritas ke empat variabel adalah sebagai berikut:

ΔINF_t = α₀ INF_t + α₁ T + γ₁ INF_t-1 + β₁ ∑ΔINF_t-1 + ε_t
ΔRATE_t = α₀ RATE_t + α₂ T + γ₂ RATE_t-1 + β₂ ∑ΔRATE_t-1 + ε_t
ΔKURS_t = α₀ KURS­_t + α₃ T + γ₃ KURS_t-1 + β₃ ∑ΔKURS_t-1 + ε_t
ΔIHSG_t = α₀ IHSG_t + α₄ T + γ₄ IHSG_t-1 + β₄ ∑ΔIHSG_t-1 + ε_t

Dimana:
INF_t = Inflasi saat ini;
INF_t-1 = Inflasi satu periode sebelumnya;
ΔINF_t = Selisih inflasi saat ini dengan inflasi periode sebelumnya;
RATE_t = BI Rate saat ini;
RATE_t-1 = BI Rate satu periode sebelumnya;
ΔRATE_t = Selisih BI Rate saat ini dengan BI Rate periode sebelumnya;
KURS_t = KURS USD/IDR saat ini;
KURS_t-1 = KURS USD/IDR satu periode sebelumnya;
ΔKURS_t = Selisih KURS USD/IDR saat ini dengan KURS USD/IDR periode sebelumnya;
IHSG_t = IHSG saat ini;
IHSG_t-1 = IHSG satu periode sebelumnya;
ΔIHSG_t = Selisih IHSG saat ini dengan IHSG periode sebelumnya;

*) Catatan: KURS USD/IDR yang kami gunakan adalah data KURS tengah.

Sebagai uji prasyarat, maka uji stasioneritas data dilakukan sebelum kita melakukan uji stastistik seperti uji kausalitas (hubungan timbal balik). Berikut langkah-langkahnya.

Uji Unit Root – Tabulasi Data

Ada baiknya sobat mempersiapkan tabulasi data pada Ms. Excel. Perlu diketahui, bahwa satuan data ke empat variabel berbeda-beda yaitu Inflasi (%), BI Rate (%), KURS USD/IDR (Rp), IHSG (point). Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk menyamakan satuan data.

Pada tutorial kali ini kami menggunakan logarithma natural (ln). Dengan demikian, lakukanlah tabulasi data pada Excel seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

1. Urutkan data yang dimulai dari periode awal penelitian hingga periode akhir penelitian (dalam Contoh 3 dimulai dari Bulan Januari 2005 dan berakhir sampai Bulan Juli 2016);
2. Merupakan data mentah (data awal) yang akan kita uji;
3. Transformasi data menggunakan logarithma natural (ln) yang bertujuan untuk menyamakan satuan data. Selain itu, sobat juga dapat menggunakan transformasi data selain logarithma natural seperti log, log10, dan lain sebagainya.

Uji Unit Root – Input to Eviews

Pada tutorial sebelumnya, kami telah memberikan tips input data ke lembar kerja EViews dengan cara Copy–Paste. Jika sobat ingin membacanya, silahkan klik disini. Pada tutorial kali ini, kami akan memberikan tips input data ke lembar kerja EViews menggunakan metode import from file.

Yang perlu diperhatikan jika sobat menggunakan metode ini, ketika data pada Excel berubah, maka data pada EViews juga akan ikut berubah ditandai dengan adanya pemberitahuan ketika kita membuka lembar kerja EViews ini di lain waktu. Berikut langkah-langkah input data to EViews menggunakan metode Import from file.

Import to Eviews – Tahap 1

1. Pastikan Lembar Kerja EViews telah terbuka;
2. Klik File;
3. Klik Import;
4. Klik Import from file, lalu akan muncul Pop-up untuk mencari file Excel yang akan di import seperti gambar berikut:

Import to Eviews – Tahap 2

1. Carilah file Excel yang akan di Import lalu klik;
2. Klik Open. Lalu akan muncul jendela Excel Read. Lakukan beberapa setingan seperti gambar berikut:

Import to Eviews – Tahap 3

1. Pilih Custom Range;
2. Pada Sheet, pilih pada sheet mana data yang akan di import.
3. Start Cell merupakan data awal pada penelitian kita. Pada Contoh 3 ini, data awal berada pada Cell G₅ (Lihat gambar pertama di atas). Lalu ketikkan nama Cell pada Kolom Start Cell. Gunakan tanda $ di antara huruf Cell seperti yang kami lakukan. Ini bertujuan untuk mengunci data. Sedangkan pada End Cell, lakukan cara yang sama. End Cell ini merupakan lokasi data terakhir pada Excel. Data terakhir pada Contoh 3 ini berada di Cell J₁₄₃.
4. Klik Next. Lalu muncul tahap selanjutnya seperti gambar berikut:

Import to Eviews – Tahap 4

1. Beri nama variabel dengan cara Klik Header data yang kami beri tanda panah, lalu ketikkan nama variabel (tanpa spasi) pada Name yang telah kami lingkari warna kuning. Sedangkan pada bagian description silahkan isi deskripsi nama varaibel. Lakukan cara ini sampai semua variabel telah diberi nama. *) Catatan: Pastikan urutan data sesuai dengan urutan pada Excel.
2. Klik Next. Selanjutkan kita selesaikan tahap terakhir import data seperti gambar berikut:

Import to Eviews – Tahap 5

1. Basic Structure merupakan struktur penelitian yang kita gunakan. Sehubungan Contoh 3 ini menggunakan data time series, maka pilih Date – regular frequency;
2. Sesuaikan Frequency dengan penelitian yang kita lakukan. Pada Contoh 3 ini kami menggunakan data bulanan, sehingga pilih Monthly;
3. Isi periode awal penelitian pada kolom Start Date;
4. Klik Finish;
5. Jika ada pemberitahuan Link Imported Series……, maka klik Yes;
6. Jika muncul variabel baru yang telah kita setting tadi, maka import dapat berhasil dilakukan.

Uji Unit Root Pada Eviews

Setelah import data berhasil dilakukan, baru kita bisa melakukan uji stasioneritas data (unit root test). Banyak cara untuk melakukan uji unit root pada EViews namun, pada tutorial kali ini kami akan menerangkan bagaimana cara uji unit root secara bersamaan.

Konten Terkait:
Judul Skripsi Manajemen Keuangan
Uji Asumsi Klasik Menggunakan EViews

Uji Secara Bersamaan – Tahap 1

Langkah-langkah uji stasioneritas data secara bersamaan dapat dilihat pada gambar dan penjelasan di bawah ini.

1. Block seluruh variabel (IHSG, INF, KURS, dan RATE). Caranya gampang, pertama klik IHSG, lalu sambil menekan tombol Shift pada keyboard klik variabel RATE. *) Catatan: Sobat boleh block variabel dengan urutan sesuai keinginan, tetapi lebih disarankan sesuai urutan variabel pada judul penelitian agar terlihat lebih sistematis. Sehubungan pada Contoh 3 ini urutan variabel adalah INF, RATE, KURS, dan IHSG, maka kami block sesuai urutan tersebut. Caranya gampang, pertama klik INF, selanjutnya sambil menekan tombol ctrl klik RATE, dan lakukan cara ini sampai variabel IHSG;
2. Klik kanan pada variabel yang di block tadi, lalu pilih Open;
3. Klik as Group. Sehingga muncul jendela Group seperti gambar berikut ini:

Uji Secara Bersamaan – Tahap 2

Untuk uji Stasioneritas data, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Klik View;
2. Klik Unit Root Test sehingga muncul jendela Group Unit Root Test seperti gambar berikut ini:

Uji Secara Bersamaan – Tahap 3

1. Pilih tipe uji yang sobat gunakan, pada tutorial kali ini kami menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF), sehingga pilihlah Individual root – Fisher – ADF. Sesuaikan dengan test type yang sobat gunakan dalam penelitian;
2. Pada test for unit root in, pertama-tama kita lakukan uji pada Level. Hal ini dilakukan untuk uji stasioneritas pada data dasar. Namun, jika hasil uji stasioneritas pada tingkat Level menyatakan bahwa data tidak stasioner, maka dilakukan pengujian ulang pada tingkat 1st difference;
3. Pada include in test equation, pilihlah individual intercept and trend. Hal ini akan mengikut sertakan pengujian pada trend data;
4. Lag length merupakan penentuan lag. Pada Contoh 3 ini kami menggunakan Akaike Info Criterion sebagai penentuan panjang lag. Kemudian pada Max lag biarkan saja default;
5. Klik OK untuk melanjutkan. Kemudian pada jendela Group, hasil uji stasioneritas data akan di tampilkan seperti gambar berikut ini:

Uji Secara Bersamaan – Tahap 4

Download Tabel Statistik: Download Tabel DW Lengkap

1. Untuk menginterpretasikan hasil uji stasioneritas data (unit root test), fokus saja pada bagian Prob. dan Lag. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika < α, maka mean, variance, dan covariance data konstan, sedangkan jika Prob. < α, maka mean, variance, dan covariance tidak konstan (berubah-ubah). Pada Contoh 3 ini dapat disimpulkan pada tingkat Level, mean, variance, dan covariance tidak konstan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian lagi pada tingkat 1st difference atau lebih.
2. Secara default, EViews tidak menyimpang output uji stasioneritas data secara otomatis, jadi sobat mesti menyimpannya secara manual. Caranya adalah klik Freeze, lalu akan muncul jendela Table seperti gambar berikut ini:

Uji Secara Bersamaan – Tahap 5

1. Pada jendela Group, untuk memberikan nama maka klik Name;
2. Muncul jendela Object Name, pada Name to Identify Object berikan nama hasil uji ini tanpa spasi;
3. Klik OK untuk melanjutkan;
4. Muncul file tersebut pada workfile EViews;
5. Klik Close untuk menutup jendela Table.

Nah bagaimana sobat ? Tidak rumit bukan cara uji stasioneritas data menggunakan EViews ?. Oke kita kembali pada topik permasalahan. Sehubungan hasil uji stasionertias pada tingkat level pada Contoh 3 ini menunjukkan bahwa data tidak stasioner, maka kita wajib melakukan uji ulang pada tingkat 1st difference atau lebih tinggi.

Namun, jika hasil uji stasioneritas data pada tingkat level telah memberikan hasil yang bagus (data stasioner atau mean, variance, dan covariance data konstan), maka sobat tidak perlu melakukan langkah-langkah berikut:

Uji Unit Root 1st difference

1. Sehubungan kita sudah melakukan uji stasioneritas pada tingkat Level, maka pengaturan yang perlu diubah hanya pada bagian Test for unit root in saja, sedangkan bagian lainnya biarkan sama dengan uji pada tingkat Level. Kali ini kita akan coba pada tingkat 1st difference, oleh karena itu pilih 1st difference;
2. Klik OK untuk melanjutkan.
3. Perhatikan pada jendela Group. Prob. seluruh variabel lebih kecil daripada α (0.05), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat 1st difference (First Difference) data penelitian stasioner. Namun jika hasil uji stasioner pada tingkat first difference data tetap tidak stasioner, maka dilanjutkan dengan uji pada tingkat 2nd Difference (Second Difference).

Bagaimana sobat ? apakah sudah menemukan hasil yang stasioner ? Jika belum, selamat berjuang ya ! Semoga mendapatkan hasil yang maksimal :-).

Demikian tutorial dari kami mengenai Penggunaan EViews – Uji Stasioneritas Data. Mari kita bantu teman-teman yang sedang membutuhkan tutorial uji stasioneritas data menggunakan EViews dengan share artikel ini melalui share link sosmed di bawah ini.

Salam hangat,
M Jurnal