Estimasi Model Regresi Data Panel Menggunakan E-Views

Mungkin Anda sudah pernah mendengar regresi data panel menggunakan EViews atau bahkan sudah expert dalam hal ini.

Akan tetapi, tak sedikit pula teman-teman kita yang sedang melakukan penelitian membutuhkan tutorial ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita coba latihan kembali menggunakan EViews untuk analisis regresi data panel.

Sebelum kita masuk pada tahap 1 pada tutorial kali ini, oM Jurnal punya pertanyaan. Apa itu data panel ?. Secara ringkas, data panel adalah gabungan dari data time series (runtut waktu) dan cross section (Silang Tempat). Jadi data pada penelitian harus memiliki sifat dua data tersebut (time series dan cross section).

Selengkapnya mengenai jenis data telah kami bahas sebelumnya. Silahkan klik disini untuk membacanya.

*) Catatan:

Pastikan seluruh variabel (X dan Y) terdiri dari data panel. Jika salah satu variabel bukan data panel, maka tidak dapat dilakukan analisis regresi linier data panel.

Pada tutorial kali ini, kami menggunakan Contoh 4 yaitu Penelitian yang bertujuan mencari “Pengaruh CAR, NPL, dan BOPO terhadap ROA periode 2007-2015. Objek penelitian (jumlah perusahaan) sebanyak 4 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yaitu BBNI, BBRI, BBTN, dan BMRI.

Di sini kita sudah mendapatkan gambaran bahwa variabel independen (bebas) pada Contoh 4 ini ada 3 yaitu CAR (X1), NPL (X2), dan BOPO (X­3). Sedangkan variabel dependen (terikat) yaitu ROA (Y). Selanjutnya, sebelum memulai tahap analisis, persiapkan data penelitian serta buka Excel dan EViews. Jika sudah, mari kita eksekusi data tersebut.

Data Panel – Tabulasi Data

Kenapa Tabulasi data penting ? Karena data yang tersusun rapi akan memudahkan kita untuk menganalisis. Tabulasi data ini dilakukan pada Ms. Excel. Perlu diperhatikan, lakukan susunan data sesuai instruksi yang kami berikan. Caranya sebagai berikut:

Regresi Data Panel
Image: M Jurnal

Konten Terkait:
Uji Unit Root / Stationeritas Data Menggunakan EViews
Uji Asumsi Klasik Menggunakan Eviews

  1. Urutkan data dengan kolom (EMITEN atau Perusahaan, TAHUN, CAR (X­1), NPL (X2), BOPO (X3), dan ROA (Y)). Kemudian masukkan data setiap variabel pada Emiten (perusahaan) pertama. Urutkan data berdasarkan time series (data variabel setiap tahun) seperti yang terlihat pada gambar di atas.
  2. Lanjutkan dengan Emiten atau Perusahaan kedua. Urutkan data berdasarkan time series seperti langkah di atas. Lalu lanjutkan cara ini sampai Emiten terakhir pada penelitian.

Setelah selesai melakukan tabulasi data, maka data penelitian siap di-import ke Excel. Akan tetapi, Anda juga dapat menyusun data ini langsung pada lembar kerja EViews. Sekarang kita akan meng-import data ke lembar kerja EViews.

Data Panel – Persiapan EViews

Untuk dapat melakukan analisis regresi linier data panel pada EViews, Anda mesti membuat template data panel pada Lembar Kerja EViews. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

Regresi Data Panel
Image: M Jurnal
  1. Pertama-tama kita akan dihadapkan pada jendela Workfile Create. Pada menu Workfile Structur Type, tentukan tipe workfile Untuk data panel, silahkan pilih Balanced Panel.
  2. Pada menu Panel Specification, pilih Frequency penelitian, yaitu data yang kita gunakan. Sehubungan pada Contoh 4 kami menggunakan data tahunan, maka pilih Annual. Sesuaikan dengan data yang Anda gunakan, jika data bulanan, maka pilih monthly, dan begitu pula bila menggunakan data mingguan, pilih Weekly.
  3. Selanjutnya, isi kolom Start date, yaitu periode awal penelitian. Isi kolom End date, yaitu periode akhir penelitian. Sedangkan pada kolom number of cross sections, isi berapa banyak data cross section yang ada pada penelitian. Pada contoh ini, kami menggunakan 4 perusahaan (emiten), maka ketik 4. Sesuaikan dengan jumlah data cross section yang Anda gunakan.
  4. Pada menu Workfile names (optional), isi kolom WF dengan nama yang bebas saja.
  5. Terakhir, klik OK untuk melanjutkan. Jika berhasil maka workfile data panel telah terbentuk. Selanjutnya masuk ke Tahap 3.

Data Panel – Input Data ke EViews

Input data kami lakukan dengan cara Copy-Paste. Perhatikan gambar berikut:

Data Panel Eviews
Image: M Jurnal
  1. Pertama-tama, kita harus membuat Template seluruh variabel. Caranya, pada Workfile, klik Object, lalu klik New Object.
  2. Muncul jendela New Object, pada menu Type of Object, pilih Series.
  3. Pada kolom Name for object, ketik nama variabel (tanpa spasi). Boleh menggunakan X1, X2, X3, dst.
  4. Klik OK untuk melanjutkan.
  5. Jika benar, maka variabel akan muncul pada Workfile Lakukan 1-4 untuk membuat template variabel lainnya juga.

Template variabel telah kita buat, sekarang saatnya input data dengan cara Copy-Paste. Perhatikan Langkah-langkah berikut:

Image: M Jurnal
  1. Kembali pada tabulasi data di Ms. Excel. Blok semua data variabel (X dan Y) dimulai dari Emiten (Perusahaan) pertama hingga Emiten terakhir. Lalu tekan tombol keyboard ctrl dan c.
  2. Ingat susunan kolom variabel yang dimulai dari CAR (X1), NPL (X2), BOPO (X3), dan ROA (Y). Lalu kembali pada workfile EViews dan lakukan langkah-langkah berikut:
Image: M Jurnal
  1. Ingat susunan kolom pada variabel pada Excel tadi ?, Oke silahkan klik template variabel secara berurutan sesuai urutan kolom variabel pada Excel tadi yaa. Caranya, pada Contoh ini, Klik template variabel CAR, lalu sampil menekan tombol ctrl, klik template variabel NPL, BOPO, dan ROA.
  2. Klik kanan pada salah satu template variabel, pilih Open.
  3. Klik as Group.
  4. Pada jendela Group Klik Cell di bawah kolom CAR, dan paste data dari Excel tadi di sana.
  5. Jika ada pemberitahuan untuk memasuki Edit Mode, klik saja OK.
  6. Terakhir, Close jendela Group. Jika ada pemberitahuan Delete Untitled GROUP ?, klik saja OK, karna kita belum membutuhkan Template Group.

Sampai disini apakah ada yang ditanyakan ? Kami rasa kita sudah sama-sama memahaminya. Namun jika ada pertanyaan, silahkan ajukan melalui kolom komentar. Baiklah, mari kita lanjut pada tahap selanjutnya.

Data Panel – Estimasi Model Regresi

Regresi data panel terdiri dari 3 metode yaitu Common Effect (CE), Fixed Effect (FE), dan Random Effect (RE). Ketiga metode tersebut dapat dilakukan pada lembar kerja EViews dengan mudah.

Cara mengestimasi model regresi data panel dengan metode CE, FE, dan RE tidak berbeda jauh. Perbedaan hanya terdapat pada pengaturan Panel Option nya saja. Berikut langkah-langkahnya.

Image: M Jurnal
  1. Blok seluruh template variabel seperti cara input data pada Tahap 3 di atas. Akan tetapi, urutan template variabelnya dimulai dari Y, X1, X2, X3 sampai Xn.
  2. Klik kanan pada salah satu template variabel, lalu pilih Open.
  3. Klik as Equation.
  4. Muncul jendela Equation, perhatikan kolom equation spesification. Pastikan urutan variabel dimulai dari Y, X1, X2, X3 sampai Xn dan diakhiri C. Sedangkan pada kolom Estimation Setting, pastikan menggunakan metode LS – Least Squares (LS and AR). Sampai disini, langkah estimasi model regresi pada ketiga metode sama saja.
  5. Sedangkan cara perbedaan estimasi model regresi data panel terdapat pada Panel Option. Berikut penjelasannya.

Tahap 1 – Common Effect (CE)

Pada jendela jendela Equation Estimation menu Panel Option, perbedaan ketiga metode terletak pada Effects Spesification bagian Cross-Section.

Sedangkan bagian Period, GLS Wight, dan Coef. Covariance Method merupakan optional tambahan tergantung kebutuhan tertentu pada penelitian. Berikut Cross-Section untuk CE.

Image: M Jurnal
  1. Pada Cross-sections, pilih None.
  2. Klik OK untuk melanjutkan.
  3. Muncul jendela Equation Model CE, dan harus disimpan dengan cara klik tombol Close.
  4. Muncul pemberitahuan Delete Untitled EQUATION? Klik Name untuk memberikan nama.
  5. Muncul jendela Object Name, pada Name to identify object, berikan nama model (tanpa spasi). Disini kami memberikan nama CE untuk Common Effect.
  6. Untuk melanjutkan, Klik OK.
  7. Lihat pada Workfile, muncul estimation model dengan nama CE atau yang telah Anda buat tadi.

Tahap 2 – Fixed Effect (FE)

Untuk metode Fixed Effect, cara mengestimasi tidak jauh berbeda. Perhatikan langkah-langkah berikut:

Image: M Jurnal
  1. Pada Cross-section, pilih Fixed.
  2. Klik OK untuk melanjutkan.
  3. Muncul jendela Equation Models FE dan harus disimpan. Caranya sama dengan menyimpan Equation Models CE.
  4. Jika berhasil menyimpannya, maka mucul Estimation Model dengan nama FE atau yang telah Anda buat.

Tahap 3 – Random Effect (RE)

Image: M Jurnal
  1. Pada Cross-section, pilih Random.
  2. Klik OK untuk melanjutkan.
  3. Muncul jendela Equation Models RE dan harus disimpan. Caranya sama dengan menyimpan Equation Models CE dan FE.
  4. Jika berhasil menyimpannya, maka mucul Estimation Model dengan nama RE atau yang telah Anda buat.

Dengan menyimpan estimation model CE, FE, dan RE, kita sudah memiliki modal dasar regresi linier data panel menggunakan EViews. Selanjutnya Anda harus memilih metode mana yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian.

Lalu bagaimana cara menentukan metode mana yang paling tepat ? Silahkan lihay pada pintasan panduan data panel berikut:

Pintasan Panduan Olah Data Skripsi Regresi Data Panel

  1. Metode Analisis: Uji apa saja yang wajib dilakukan pada Regresi data Panel ?
  2. Method Successive Interval: Lakukan Msi jika Anda menggunakan Quetioner dalam penelitian (abaikan jika tidak)
  3. Uji Asumsi Klasik : Uji Asumsi Klasik apa saja yang Wajib dilakukan pada Data Panel
  4. Estimasi Model: (Anda Disini)
  5. Memilih Model: Cara memilih model Regresi data panel (CEM, FEM, atau REM) menggunakan Chow Test, Hausman Test, dan LM Test.
  6. Variable Dominan: Cara menentukan Variable Paling Dominan dalam Penelitian Regresi data Panel

Panduan Nyusun Skirpsi

List Artikel Terbaru

This Post Has 53 Comments

  1. Risa

    Kak mau nanya dong kok pas saya klik equation estimation nya pilihan panel optionnya kok ga ada ya kak?
    Hanya ada pilihan spesification dan option kak 🙁

    1. Rolan Mardani

      Template Data Panel nya udah di set dengan benar belum ?

      1. Risa

        Untuk workfile type nya saya pilih yg unstructured/ undated kak, soalnya penelitian yang saya lakukan pada perusahaan yang melakukan right issue dalam jangka waktu 2015-2019 dan tabulasinya menjadi setiap perusahaan hanya 1 tahun dan penelitian selama 5 hari setelah right issue
        Contoh : AALI melakukan right issue tgl 3 Juni 2019, di tabulasi menjadi 4-8 Juni 2019 untuk perusahaan AALI. dan itu berbeda” setiap perusahaan kak tahun sama tanggalnya, apakah saya bisa menggunakan data panel kak? Soalnya dospem menyuruh saya menggunakan data panel kak dan saya bingung input nya ke eviews untuk star date dan end datenya..
        Gimana ya kak solusinya? Mohon pencerahannya kak 🙏

        1. Rolan Mardani

          Template nstructured / undate itu bukan untuk data panel kak.
          Kalo terkait penelitian kakak Saya belum tahu variabel penelitiannya apa aja ? Metode analisis nya apa ?
          Dari yang kakak jelaskan, Saya kurang yakin penelitian ini bisa menggunakan regresi data panel.
          Coba pelajari tentang event study deh kak. Saya pikir lebih mengarah ke sana.

          1. Risa

            Variabel independen nya harga saham, frekuensi perdagangan saham, volume perdagangan, return saham dan variabel dependen nya bid ask spread kak, kalau event study itu pakai aplikasi apa ya kak?

          2. Rolan Mardani

            Pake E Views bisa juga kok kak.

  2. Anis

    Ijin bertanya, saya melakukan tahap yang Random tetapi tidak bisa. Muncul pop up “Random effects estimation requires number of crowa section>number of coef for between estimator …” Itu bagaimana ya? Trimakasih

    1. Rolan Mardani

      Banyak data cross section harus lebih sedikit dari banyak data time series. Biasa nya itu yang terjadi kak.
      Misalnya, data time series 2010 – 2020 jadi total ada 11 data
      Terus, data cross section (objek penelitian) maksimal 10. Tidak boleh lebih.

  3. Sasa

    Bang saya mau nanya mohon bantuannya 🙏🏻. Saya kan menggunakan data harga saham penutup perbulan JII DIJEU DJIJP DJMY DJIM Periode 2017-2019. Dengan 36 sampel. Saya menggunakan data panel, saya masih bingung untuk frequency nya bagaimana.?? Mohon bantuannya terima kasih🙏🏻

    1. R_Mardani

      Maksudnya data closing price dari JII DIJEU DJIJP DJMY DJIM untuk 1 variabel ya kak ?
      Kalo iya, itu kan pake data bulanan. Jd frequency nya pake bulanan juga. Data crossectiom nya ada 5

      1. Sasa

        Iya benar kak. Tapi pas saya masukin frequensi nya bulanan. Selama 3 tahun. Dan crossectionnya 5. Obs nya jadi 180 kak. Sedangkan data saya hanya 36 saja kak. Itu bagaimana ya kak?? Mohon batuannya lagi🙏🏻 Terima kasih

        1. Rolan Mardani

          Obs itu banyak data dari semua cross section dan time series nya kak.
          1 tahun = 12 bulan
          3 tahun = 36 bulan.
          Cross section ada 5. Jadi Obs = 36 bulan x 5 = 180

          1. Sasa

            Iyaa kak tapi saya bingung masukinnya :(. Berarti JII datanya ada 180?? Sedangkan saya mempunyai data selama 3 tahun hanya 36 kak. Itu bagaimana kak? Saya pusing bgtt 🙁

          2. Rolan Mardani

            Sepertinya penelitian kakak ini bukan pake dat panel deh..
            Saya mau tau dulu, variabel independen dan dependen nya apa ?

          3. Sasa

            Variabel independen saya JII. Variabel dependen saya DJIEU DJIJP DJMY DJMI. Kira kira itu data panel atau data crossection yaa kak?? Dan sampel saya 36 atau 180?? Mohon bantuannya🙏🏻 Terima kasih

          4. Sasa

            Variabel independen saya JII. Variabel dependen saya DJIEU DJIJP DJMY DJMI. Kira kira itu data panel atau time series yaa kak?? Dan sampel saya 36 atau 180?? Mohon bantuannya🙏🏻 Terima kasih

          5. Rolan Mardani

            Ooh.. itu data time series kak.
            Terus sample 36 yang kakak maksud ini periode ya ?
            Itu time series.. jd pake regresi data time series aja kak.

          6. Sasa

            Oke kak terima kasih atas bantuannyaaa 🙂 sangat membantu bgt. Sampel maksud saya untuk di bab 3 kak itu di tulisnya 36 sampel atau 180 ya kak??

          7. Rolan Mardani

            36 aja. Karna bukan data panel, tapi data time series.

  4. deqinanty

    Selamat malam kak, saya ingin bertanya. Saat saya estimasi model, ce dan re berhasil, tetapi fe terdapat tulisan “near singular matrix”. Hal itu terjadi pada sampel 60, lalu saya perkecil jadi 45 juga tetap begitu kak. Apakah saya bisa lanjut dengan re atau bagaimana kak? Mohon bantuannya, terimakasih.

    1. R_Mardani

      Kemungkinan ada korelasi tinggi antar variabel bebas.
      Coba cek multikolinearitas nya terlebih dahulu kak

      1. deqinanty

        Saya sudah cek multikol dengan spss dan eviews tapi tidak terjadi multikol kak. Untuk nilai vif pada spss semua hasilnya 1 dan nilai r-squared 0.05, f-statistic 0.87. Jadi bagaimana ya kak?

        1. R_Mardani

          Uji multi pake Eviews hasil nya berapa ?
          Terus uji nya pake model yg mana kak, CE atau RE ?

          1. deqinanty

            Saya ujinya pakai CE kak, nilai r-squared 0.05 dan f-statistic 0.87. Dan saya ada 2 variabel dummy. Nilai prob untuk dummy 1 (kepemilikan keluarga) 0.81. Nilai prob dummy 2 (koneksi politik) 0.71. Untuk variabel lainnya ada komite audit dengan nilai prob 0.23 dan profitabilitas nilainya 0.72.

          2. R_Mardani

            Maksud Saya bukan hasil uji t dan F nya kak. Tapi hasil uji multikolinearitas nya.
            Tadi kakak bilang udah uji multikolinearitas pake SPSS dan EViews..
            Penelitian kakak ini kan pake Data panel. Jadi kalo pake SPSS ga bisa kak (belum support data panel).

          3. deqinanty

            kak, mohon maaf. apa saya bisa konsultasi lebih jauh via platform lain seperti twitter atau telegram?

          4. R_Mardani

            Kalo diskusi public terkait semua konten di M Jurnal bisa lewat Forum M Jurnal Kak. Semuanya disediakan 100% Gratis. Dan ada team yang akan ikut diskusi, termasuk Saya.
            Tapi kalo untuk diskusi private hanya tersedia khusus Layanan dan Jasa yang ada di M Jurnal saja dan butuh biaya. Akan ada CS teknis yang akan memandu nantinya.

  5. Ina

    Kak mohon dijawab, ini kok setelah saya klik open as equiation dapat error’ message yang isinya insufficient number of observation. Jadi gimana ini kak

    1. R_Mardani

      Salah satu Syarat data panel: data time series harus lebih banyak daripada data cross section kak

  6. Lilis Sirait

    selamat malam ka, saya sedang melakukan penelitian skripsi. Saat melakukan pengujian model uji hausman dan lm memenangkan REM, namun saat dilihat data REM saya nilai R nya kecil hanya 5,7% dan prob F nya diatas 0,05. Solusinya bagaimana ya?

    1. R_Mardani

      Apakah setelah 3 pengujian (Chow, Hausman dan LM Test) yang terpilih adalah REM ? Benar begitu kak ?
      Kalau benar begitu, Selama model regresi lolos uji asumsi klasik yang dibutuhkan, maka berapapun nilai R Square bahkan hasil uji F tidak signifikan pun tidak masalah kak. Itu lah hasilnya.
      Kenapa begitu ? Coba baca artikel Saya tentang Apakah Penelitian Harus Signifikan ?

  7. Tutut Murniati

    Maaf kak, kalau untuk data panel dengan 6 variabel independen, namun ada satu variabel independen yang dummy variabel (tipe auditor yaitu kap dan non kap). apakah perlu dilakukan uji chow, hausman, dan lagrange? atau ada saran lain misal menggunakan spss. makasih sebelumny

  8. Aling

    Kak mau tanya, kalau mau transformasi data dalam bentuk log di e views itu yang di log variabel terikat atau variabel bebas kak?

      1. Aling

        Kak. Data itu harus di lakukan uji normalitas biar apa kak??? Saumpama data nya tidak normal apa pengaruhnya atau dampak terhadap penelitian selanjutnya???

        1. R_Mardani

          Untuk menguji apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak.
          Ini salah satu Syarat yang digunakan sebelum analisis regresi linier.
          Uji normalitas berkaitan dengan sample penelitian.
          Dalam melakukan penelitian, tentu peneliti mengambil sejumlah sample dari satu populasi.
          Kalo jumlah data kurang dari atau sama dengan 30, maka data dari sample tersebut cenderung tidak berdistribusi normal.
          Tapi kalo jumlah data >30, maka sudah dapat diasumsikan data berdistribusi normal karena termasuk dalam jumlah data yang besar.

          Mengenai dampaknya, data tidak berdistribusi normal tidak ada pengaruh / dampak terhadap penelitian selanjutnya. Hanya saja hasil uji regresi linier cenderung bias sehingga tidak bisa dijadikan patokan.

  9. Ayda

    Selamat pagi kak, kak mau tanya. Data saya terkena masalah multikolinearitas. Saya sudah coba semua perbaikan seperti tranformasi data, ke pooling data. Namun hasilnya tetap sama. Data saya dikumpulkan dalam bentuk time series metode ols.

    1. R_Mardani

      Ada 2 Cara lain:

      • Coba tambah variabel baru. Tapi harus berdasarkan teori. Cari teori yang mendukung untuk memasukkan variabel tersebut kedalam penelitian.
      • Kurangi 1 Variabel yang memiliki korelasi paling tinggi. Tapi sebagian dospem jarang setuju mengurangi variabel. Biasanya minta tambah variabel. :D.

      Jadi sesuaikan dengan tipe dospem nya ya.

  10. Irene Claudia

    Selamat siang kak, saya Irene mahasiswa tingkat akhir.
    Mau bertanya dibagian paste kedalam template variabel di eviews mengapa angka variabel
    dependen saya tidak keluar ya? Hanya bertuliskan NA. Apakah ada solusi untuk permasalahan ini? Terimakasih

    1. R_Mardani

      Di Excel, format desimal pake koma (8,2) atau titik (8.2) ?
      Kalo di Eviews pake titik. Jadi harus di samain..

  11. Lili Nurkhamidah

    saya lili mhs tingkat akhir, ingin bertanya mengenai olah data dengan eviews.

    Saya sudah melakukan estimasi model.
    Uji chow= FEM diterima
    Uji hausman= REM diterima
    Uji LM= CEM diterima
    Sebaiknya, saya harus menggunakan model yg mana?
    Saat menggunakan CEM, data tidak normal dan terjadi heteroskedastisitas.
    Kemudian saya perbaiki dengan menggunakan gls crosssection weight Dan hasilnya data normal dan lebih signifikan hasilnya dibanding dengan pls
    Namun data tetap heteroskedastisitas Dan terjadi autokorelasi. Apa yang harus saya lakukan?

    Sebelumnya saya ucapkan terimakasih

    1. R_Mardani

      Assalamu’alaikum kak Lili.
      Terkait case ini, ada beberapa hal penting:
      1. Uji Autokorelasi tidak diperlukan pada Data Panel.
      2. Hasil estimasi model seharusnya memilih 1 model yang paling tepat.

      Saran saya, terlebih dahulu lakukan penyembuhan Heteroskedastisitas. Kakak bisa pake salah satu dari 2 cara ini:

      1. Menggunakan Logarithma (log)
      Silahkan log semua data pada variable x dan y. Kalo di excel, Bisa pake Fungsi =Log(pilih cell yang akan di ubah menjadi log)
      Lalu gunakan data yang telah di logarithma kan dan ulangi proses estimasi model mulai dari input data ke eviews

      2. Menggunakan Metode Weighted Least Square (WLS)
      Data yang dibutuhkan:
      – Semua data variable
      – Residual Kuadrat setiap data. Gunakan data residual kuadrat yang dihitung menggunakan LM pada model pertama (yang terkena masalah heteroskedastisitas).

      Caranya:
      Kali-kan semua data dengan 1:σei
      σei = residual kuadrat pada perusahaan e dan periode i

      Contoh:
      Variabel X1 = Rasio Net Profit Margin (NPM)
      Periode penelitian = 2011 – 2019
      Jumlah Perusahaan = 5
      Data NPM tahun 2011 perusahaan 1 = 6%

      Maka WLS = 6% x 1 : σei

      Silahkan ubah semua data perusahaan pada masing-masing periode dan untuk semua variabel dengan metode WLS ini.
      Kemudian lakukan estimasi model menggunakan data variabel yang telah di ubah menggunakan Metode WLS

      Insya Allah Heteroskedastisitas bisa di atasi dan pemilihan model juga akurat.

  12. dewi

    mohon petunjuk bagaimana olah data eviews variabel Xnya terdiri dari dua indikator terhadap y

    1. Yuni anisa

      Selamat malam ka,
      Saya Yuni Anisa. Mau tanya, saya kan menggunakan data panel dengan variabel y (Rp), X1,2,3 (Rp), z (%). Transformasi data yang dilakukan, untuk semua variabel atau variabel z (%) saja ya? Terimakasih sebelumnya.

      1. R_Mardani

        Malam Kak Yuni.
        Untuk transformasi data, bisa dilakukan pada 1 variabel.
        Tapi, sering terjadi bias pada hasilnya. Terkadang juga terjadi konflik pada asumsi klasik.

        Jd, sebisa mungkin dilakukan untuk semua variabel.
        Transformasi data nya bisa pake logarithma natural (kalau tidak ada nilai negatif pada masing2 variabel)

        1. Yuni anisa

          Untuk regresi data panel (bukan mra) variabel z nya ikut dimasukin ga ya kak? Apa cuma variabel x y saja?
          #maaf banyak tanya kak. Masih awam soalnya

          1. R_Mardani

            Untuk data panel, tidak perlu kak. Kalo dimasukin, nanti variabel z dianggap sebagai variabel x.
            #terimakasih udah bertanya kak 😊

  13. Isti Amalia

    bagaimana kalo sebaliknya kak, data saya tahun 2015 terdiri dari banyak emiten/perusahaan, apakah sama menggunakan regresi ini? terima kasih

    1. R. Mardani

      Kalau data nya tahunan.. cuma 2015 tok. Bukan data bulan januari 2015, februari 2015, dst.. lalu perusahaan nya buanyaak.. maka ngga perlu regresi data panel.
      Pakai regresi data cross section aja. Cara nya sama aja dengan regresi data time series.. semoga membantu ..

  14. Marsia Michelle

    selamat sore, pada saat saya ingin melakukan fixed test selalu muncul error box “Positive or non-negative argument to function expected”. Apa ada solusi untuk permasalahan ini?

    1. R. Mardani

      Variabel penelitian nya apa aja mbak ?
      Skala data yg digunakan untuk setiap variabel apa aja ?

  15. Reza Raditya

    Selamat siang mas Mardani

    Saya udah coba setiap tahapannya namun ketika masuk ke tahapan fixed effect selalu muncul peringatan “near singular matrix”. Mohon petunjuknya ,

    terima kasih

    1. R. Mardani

      Apakah seluruh tahap olah data dan syarat2 nya sudah sesuai mbak ?

Tinggalkan Balasan