Anda disini: M Jurnal » Skripsi » Cara Memilih Model yang Tepat Pada Regresi Data Panel EViews

Cara Memilih Model yang Tepat Pada Regresi Data Panel EViews

Pada Sub Bab sebelumnya, kita sudah ketahui bahwa model regresi data panel terdiri dari 3 model, yaitu Common Effect (CE), Fixed Effect (FE), dan Random Effect (RE). Untuk menginterpretasikan hasil analisis, ke tiga model tersebut (CE, FE, dan RE) harus dipilih salah satu yang paling tepat.

Bagaimana cara memilih model regresi data panel ?, Anda tidak perlu khawatir, EViews dapat menyelesaikan semuanya dengan mudah. Perhatikan dan simak langkah-langkah memilih model regresi data panel dibawah ini.

Ads

Persiapan Model Regresi Data Panel

Pertama-tama, persiapkan ketiga model yang telah diestimasi yaitu Common Effect (CE), Fixed Effect (FE), dan Random Effect (RE) pada workfile EViews seperti gambar berikut:

regresi data panel
Image: M Jurnal

Pada Sub Bab sebelumnya kita sudah Mengestimasi Model Regresi Data Panel seperti yang terlihat pada gambar di atas.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dari ketiga model yang telah di-estimasi akan dipilih model mana yang paling tepat/sesuai berdasarkan karakteristik data untuk menjawab tujuan penelitian. Ketiga uji tersebut adalah F Test (Chow Test), Hausman Test, dan Langrangge Multiplier (LM) Test. Ketiga uji ini dapat dilakukan pada workfile EViews yang telah kita buka.

#1 – F Test (Chow Test)

Uji ini dilakukan untuk membandingkan model mana yang terbaik antara CE dan FE. Langkah-langkah uji Chow Test sebagai berikut:

regresi data panel
Image: M Jurnal
  1. Double Click pada Estimation Model FE. Kemudian jendela Equation FE akan terbuka.
  2. Klik View.
  3. Pilih Fixed/Random Effects Testing
  4. Terakhir klik Redundant Fixed Effects – Likelihood Ratio.

Kemudian jendela Equation FE akan menunjukkan hasil pengujiannya. Seperti gambar berikut ini:

Regresi Data Panel
Image: M Jurnal

Penting! Ada teman yang sedang bingung mencari judul penelitian ? Coba beri tahu mereka konten ini: 200 Judul Skripsi Manajemen Keuangan Download PDF

Ads

Dari gambar di atas, perhatikan tabel yang Saya lingkari. Perhatikan nilai Probabilitas (Prob.) pada Cross-section F. Bandingkan nilai Prob. dengan α (0.05 : ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi penelitian). Pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Keterangan Model Terpilih
Prob > α CE
Prob < α FE

Berdasarkan contoh ini, terlihat nilai Prob. < α  yaitu sebesar 0.0000 < 0.05, maka dapat disimpulkan berdasarkan Chow Test, model FE lebih tepat dibandingkan model CE.

#2 Hausman Test

Hausman Test dilakukan untuk membandingkan model mana yang paling tepat antara FE dan RE. Langkah pengujian Hausman Test pada EViews sebagai berikut:

Regresi Data Panel
Image: M Jurnal
  1. Double Click pada Estimation Model RE. Kemudian jendela Equation RE akan terbuka;
  2. Klik View;
  3. Pilih Fixed/Random Effects Testing;
  4. Terakhir klik Correlated Random Effects – Hausman Test.

Kemudian jendela Equation RE akan menunjukkan hasil pengujiannya. Seperti gambar berikut ini:

Regresi Data Panel
Image: M Jurnal

Dari gambar di atas, perhatikan tabel yang Saya lingkari. Perhatikan nilai Probabilitas (Prob.) untuk Cross-section random. Bandingkan nilai Prob. dengan α (0.05 : ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi penelitian). Pengambilan keputusannya sebagai berikut:

KeteranganModel Terpilih
Prob > α RE
Prob < α FE

Berdasarkan contoh ini, terlihat nilai Prob. < α  yaitu sebesar 0.0000 < 0.05, maka dapat disimpulkan berdasarkan Chow Test, model FE lebih tepat dibandingkan model RE.

diskon-hosting

Note: Jika pada contoh ini, model FE telah terpilih sebanyak 2 (dua) kali. Dengan demikian pemilihan selanjutnya tidak perlu dilakukan. Karena sudah pasti model FE yang terbaik untuk menjawab tujuan penelitian. Namun jika pada Hausman Test model yang terpilih adalah RE, maka Anda mesti melanjutkan pengujian ketiga.

#3 Lagrangge Multiplier (LM) Test

LM-Test dilakukan untuk membandingkan model mana yang paling tepat antara CE dan RE. Langkah pengujian LM-Test pada EViews sebagai berikut:

Image: M Jurnal
  1. Double Click pada Estimation Model CE. Kemudian jendela Equation CE akan terbuka;
  2. Klik View;
  3. Pilih Actual, Fitted, Residual;
  4. Terakhir klik Actual, Fitted, Residual Table.

Kemudian jendela Equation CE akan menunjukkan hasil pengujiannya. Seperti gambar berikut ini:

Image: M Jurnal

Pada jendela Equation CE, terdapat kolom obs, Actual, Fitted, Residual, dan Residual Plot. Untuk LM-Test, kita membutuhkan program Ms. Excel untuk analisa lebih lanjut. Dengan demikian, copy data obs, Actual, Fitted, Residual, dan Residual Plot dengan cara klik kolom obs. Lalu tekan ctrl + c (untuk copy data).

Kemudian muncul jendela Copy Option. Sesuaikan data berikut:
Format             : Text
Copy Number : Using Highest Precision
Lalu klik OK untuk melanjutkan.

#4 – Olah Data Lagrange Multiplier (LM)

Selanjutnya, buka program Ms. Excel, lalu paste saja di sembarang cell seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Image: M Jurnal

LM-Test hanya membutuhkan data obs dan residual untuk dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian, hapus data Actual, Fitted, dan Residual Plot.

  1. Obs merupakan observasi data penelitian. Dengan kata lain, 1 – 07 merupakan data perusahaan pertama (1) tahun 2007, sedangkan 2 – 07 merupakan data perusahaan kedua (2) tahun 2007 dan seterusnya.
  2. Residual merupakan residual setiap perusahaan di setiap tahunnya.

Langkah selanjutnya, susun data residual per perusahaan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

Image: M Jurnal

Tabel yang Saya lingkari merupakan residual yang telah disusun per perusahaan. Kemudian, dari data residual tersebut akan dilakukan LM-Test dengan cara menghitung nilai LMhitung dengan rumus berikut ini:

LM_{hitung}=\frac{nT}{2(T-1))}\left [ \frac{\sum_{i-1}^{n}(\sum_{t=1}^{T}\bar{e})^{2}}{\sum_{i-1}^{n}\sum_{t=1}^{T}e^{2}} -1\right ]^{2}

Disederhanakan menjadi:

LM_{hitung}=\frac{nT}{2(T-1)}\left [ \frac{T^{2}\sum \bar{e}^{2}}{\sum e^{2}}-1 \right ]^{2}

Dimana:
n          = Jumlah Perusahaan
T          = Jumlah Periode
\sum \bar{e}^{2}= Jumlah rata-rata residual kuadrat
\sum e^{2}= Jumlah residual kuadrat

Guna memudahkan hitungan dari rumus di atas, gunakan alat bantu Ms. Excel dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

Image: M Jurnal
  1. Pada tabel Residual yang telah disusun sebelumnya, hitung nilai Rerata Residual dengan rumus Average pada excel.
    Kemudian, hitung Residual Kuadrat dengan rumus Rerata^2.
    Hitung Jumlah Rerata Residual Kuadrat dengan rumus SUM pada Excel. (Baris berwarna kuning)
  2. Buatlah tabel baru dengan judul Residual Kuadrat. Pada tabel ini, seluruh residual perusahaan pada setiap tahunnya di kuadratkan. 
  3. Hitung Jumlah residual kuadrat per perusahaan (baris berwarna hijau) dan Jumlah Residual Kuadrat seluruh perusahaan (baris berwarna kuning).
  4. Selanjutnya, cari LMhitung dengan menggunakan rumus yang telah disedernakan di atas. Pada contoh ini, LMhitung sebagai berikut:

LM_{hitung}=\frac{4(9)}{2(9-1)}\left [ \frac{9^{2}(1.3575)}{16.5443}-1 \right ]^{2}

LMhitung = 71.7306

#5 Membandingkan Nilai LMhitung dengan Chi Squared Table

Nilai LMhitung akan dibandingkan dengan nilai Chi Squared Table dengan derajat kebebasan (degree of freedom) sebanyak jumlah variabel independen (bebas atau X) dan alpha atau tingkat signifikansi sebesar 5% (0.05) yang ditentukan dari awal penelitian. Pengambilan kesimpulannya sebagai berikut:

Keterangan Model Terpilih
LMhitung > Chi Squared Table RE
LMhitung < Chi Squared Table CE

Pada contoh ini, LMhitung > Chi Squared Table, dengan demikian model RElebih tepat dibandingkan dengan model CE.

Kesimpulan Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian di atas, model FE telah terpilih 2 (dua) kali yaitu pada Chow Test dan Hausman Test. Sedangkan model RE hanya terpilih pada LM-Test. Sementara itu, model CE pada pengujian tidak terpilih sama sekali.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model (CE, FE, dan RE), model FE (Fixed Effetc) lebih baik dalam menginterpretasikan regresi data panel untuk menjawab tujuan penelitian.

Penting! Ada teman yang sedang mengerjakan skripsi Portofolio Optimal ? Coba berikan Panduan Portofolio Optimal Menggunakan Excel untuk membantunya

Saya rasa cukup sekian artikel Memilih Model Regresi Data Panel, semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa bagikan tulisan ini kepada teman-teman yang membutuhkan dengan cara klik tombol sosmed di bawah ini.

Pintasan Panduan Regresi Data Panel

  1. Metode Analisis: Uji apa saja yang wajib dilakukan pada Regresi data Panel ?
  2. Method Successive Interval: Lakukan Msi jika Anda menggunakan Quetioner dalam penelitian (abaikan jika tidak)
  3. Uji Asumsi Klasik : Uji Asumsi Klasik apa saja yang Wajib dilakukan pada Data Panel
  4. Estimasi Model: Cara Estimasi Model Regresi Data Panel (CEM, FEM, dan REM) untuk melihat hasil uji t, uji F, dan R2
  5. Memilih Model: (Anda Disini)
  6. Variable Dominan: Cara menentukan Variable Paling Dominan dalam Penelitian Regresi data Panel

Apakah Panduan ini Membantu Menyelesaikan Permasalahan Anda ?

Rolan Mardani

Traktir Saya secangkir kopi supaya kuat begadang untuk membuat konten-konten Panduan yang berkualitas dan membantu menyelesaikan permasalahan Anda.

Bantu Orang Lain... Share Panduan ini:

67 tanggapan pada “Cara Memilih Model yang Tepat Pada Regresi Data Panel EViews”

  1. halo kak saya mau tanya
    penelitian saya tentang kinerja keuangan,inflasi dan suku bunga terhadap nilai perusahaan
    nah ketika saya uji estimasi model chow dan uji hausman, datanya menggunakan logaritma natural di variabel dependennya apakah bisa ya atau harus menggunakan data murni ketika estimasi model chow dan hausman kak?
    terimakasih

    1. Estimasi model pake data yg akan digunakan untuk uji hipotesis

      Kalo pake ln… ya pake ln buat estimasi model nya.

  2. Halooo, Kak Rolan.
    Saya kan udah uji Chow nih, terus hasilnya lebih baik pake Common. Terus saya uji Hausman, lebih baik Fixed. Tapi saya belum uji LM, Kak. Nah, ini saya bingung. Kalo dari awal pas uji chow, dan hasilnya lebih baik pake Common, apakah itu berarti gak perlu uji2 lain lagi krn common udah yg terbaik? atau langsung saya uji LM aja?

    Terimakasih, Kak.

  3. Mas mau nanya cara memunculkan panel option dimana ya,soalnya di eviews saya tidak ada panel option tersebut,cuma ada spec sama option aja

    1. Saya rasa itu bawaan mas…
      Ga ada setting apa2…
      Mungkin ada masalah saat proses instalasi software E-Views nya. Atau file nya kurang lengkap. Atau lainnya…
      Coba install ulang aja mas… Download Software nya dari situs resmi Eviews..

  4. Pak kalo saya menggunakan time series 2015-2020 lalu perusahaan yg saya pilih 14 tapi selalu muncul error message seperti bagaimana solusinya?

  5. Terima kasih atas masukan dan sarannya Kak, iya kak kalau sudah ada pegangan teori maka sebenarnya kita tinggal menerapkan, asal paham isinya. Tetapi seperti yang kakak bilang saya akan coba konsultasikan ke dosbing saya terlebih dahulu . Terima kasih sekali lagi kak sudah membantu menjawab, semoga kebaikannya dibalaskan berkali-kali lipat🙏

  6. Terimakasih sudah membalas Kak, saya juga belum terlalu mendalami isi dari bab panel Ghozali ini. Tapi yang saya baca estimasi dimulai dengan OLS kemudian Fixed, lalu Rem, pengujiannya juga dimulai dari Chow dan hanya sampai Hausman tidak menuliskan Lagrange Multiplier lagi.. saya juga sebenarnya bingung kenapa tidak ada pengujian Lagrange Multiplier didalam bab tsb, apakah sudah cukup pada hausman saja, atau memang untuk efisiensi jadi LM tidak dituliskan.
    Saya juga menonton beberapa webinar univ yg beredar di platform YouTube, dan ada yang menjelaskan bahwa saat cem sudah diuji dengan fem, maka sebenarnya rem tidak perlu diuji kembali dengan cem, karena diawal fem dinilai yg paling sesuai.. mangkanya kak karena banyak opini yang berbeda saya bingung haruskah rem atau cem, atau lebih baik ganti variabel yang bisa menghasilkan estimasi yang lebih pasti hehe.
    Terimakasih banyak sudah memberikan masukan kak. 🙏

    1. Saya pikir sama seperti ajaran agama..
      Imam Syafi’i dan Imam Maliki, pernah berbeda pendapat. Tapi tujuannya tetap sama…
      Teori para ahli juga gitu…
      Ga semua dalam jalur yg sama…
      Tugas kita, pilih salah satu. Pahami betul2 teori nya dan jalani…
      Namun perlu dilihat2 juga situasi nya.
      Ketahui dahulu, dosbing kakak mengikuti yg mana. Biar kedepannya ga banyak kendala.
      Jd lebih baik konsultasi dahulu ke dosbing…
      Sampaikan.. Pak/Bu.. terkait penelitian ini, Saya menemukan 2 pendapat yg berbeda. A dan B.
      Menurut Saya.. Saya ingin mengikuti pendapat A. Bagaimana menurut Bapak / Ibu ?
      Tentu jauh lebih enak kalo dosbing nya welcome discuss..
      Kalo udah sepakat, ya lanjutkan.. jangan pikirkan lagi teori yg ke 2, 3, 4 dll..
      Setidaknya sampai tahap ini, kakak udah sepakat dengan dosbing.. bahwa ini yg terbaik.
      Kalo nanti bakal jd perdebatan oleh penguji saat sidang skripsi, Saya yakin dosbing bakal bantuin dan juga mempertahankan pendapatnya..

      Terus tentang mengubah variabel… bisa2 aja kak..
      Selama data berubah, hasil estimasi juga ikut berubah…
      Tapi tidak menjamin hasil nya sesuai keinginan…
      Di coba aja dahulu.. biar tau hasil nya.

  7. Kak aku kan melakukan uji chow hasilnya Fem, uji Hausman hasilnya Rem dan uji LM hasilnya CEM.. sampai sekarang banyak sekali opini yg bilang lebih baik REM karena CEM sudah kalah saat ditandingkan dengan FEM(dengan Referensi Eviews 10, Ghozali) .. tapi ada juga yg berpendapat CEM karena harus sesuai dengan uji LM.. menurut kakak bagaimana ya?

    1. Kalo Saya lebih pilih yg ada sumber referensi nya.
      Kalo jd pertanyaan bagi penguji, kenapa kakak milih REM, setidaknya keputusan itu berdasarkan sumber dari “Ghozali”.
      Jd masih bisa di pertanggung jawabkan.

      Tapi Saya ga rekomend itu ya kak. Karna Saya sendiri belum baca buku karangan “Ghozali” itu..

      Jd pastikan kakak udah baca sumbernya..

  8. Misalkan jumlah perusahaan nya 3 variabel bebas nya 4 itu masuk dengan regresi data panel ka? Atw pake yg lain? Soal nya g bisa uji hausman 🙁

    1. Tergantung peneliti mau pake yg mana kak.
      Pake regresi data panel ga wajib, meskipun data penelitian berupa data panel.
      Jd boleh2 aja pake regresi linier time series atau cross section.
      Jadi jika…
      1. Menggunakan Regresi Data Panel
      Pastikan semua variabel terdiri dari data panel. Kalo ragu seperti apa itu data panel, coba pelajari Panduan Jenis Data Penelitian.
      Terus, pastikan banyak data cross section harus lebih sedikit dari pada time series.
      Pastikan ketiga model (FEM, CEM, & REM) bisa di estimasi serta bisa dilakukan pemilihan menggunakan pengujian.
      Disamping masalah lainnya seperti asumsi klasik dll, kondisi ini udah bisa pake regresi data panel.

      2. Menggunakan Regresi Linier Time Series / Cross Section
      Kalo ga memungkinkan pake data panel, pake regresi linier time series atau cross section aja.
      Setau saya lebih banyak yg pilih time series. Tapi tergantung tujuan penelitian kakak jg…
      Kalo pilih time series, ubah data panel nya ke time series.
      Pake aja data rata2 perusahaan di setiap periode nya.
      Misal… Data Variabel X1 thn 2015… pake rata2 dari ke 4 perusahaan tsb..
      Begitu seterus nya untuk data tahun berikutnya…
      Nah.. ini data nya udah berupa time series…
      Jd bisa pake regresi linier time series..

  9. Klw variabel bebas nya lebih banyak dibanding perusahaan nya kan ga bisa pake REM, jadi ga bisa di uji hausman dan LM apakan cukup dengan uji Chow saja dengan membandingkan CEM dan FEM.?

  10. Halo kak saya mau bertanya kalau terjadi heteroskedastistas cara mengatasinya bagaimana ya? saya sudah baca buku analisis multivariat dan ekonometrika ada beberapa metode yang bisa menyembuhkan terjadinya heteros dan data saya dengan menggunakan metode arch tidak terjadi heteros akan tetapi variabel independentnya berubah menjadi resid^2. Apakah uji hipotesisnya harus berubah menjadi resid^2 atau tidak ya?Terimakasih kak semoga dijawab ya:)

  11. Halo kak, saya mau bertanya, dalam penelitian saya, saya harus mengubah datanya menjadi logaitma natural. Pada data saya, terdapat data yang nihil/tidak ada. Jika saya menulis data tersebut menjadi 0 maka hasil dari pengujiannya yg terpilih FEM,REM,CEM. Sedangkan jika data tersebut saya tulis NA, hasil pengujiannya menjadi CEM,REM,CEM. Jadi, apakah NA dan 0 pada eviews memiliki arti yang berbeda? Terimakasih sebelumnya kak.

        1. Iya kakk. Berikut ini hasilnya:
          uji chow : FEM
          uji hausmann : REM
          uji lagrange : CEM
          Beberapa orang mengatakan bahwa setidaknya dari 3 uji tersebut harus ada 2 yg sama. Jadi saya bingung dengan hasil saya sendiri.
          Berarti saya menggunakan CEM saja yah kak?
          Terimakasih kak sebelumnya

        2. Atas dasar apa memilih CEM kak MATARAMACCCLUB ?
          Sementara, kak Naura bilang, tidak ada model yg terpilih 2x.

      1. harusnya terpilih 2x.
        Coba cek lagi proses olah data nya.
        Atau pastikan, apakah semua variabel penelitian menggunakan data panel.
        Kalo salah satu variabel ga pake data panel, ya ga bisa pake regresi data panel

    1. Data yg nihil ini emang benar2 ga ada datanya atau nilai nya 0 ?
      Ga ada dengan 0 itu beda kak. 0 masih memiliki nilai. Kalo ga ada, ya ga memiliki nilai.
      EViews mengolah nilai (angka)
      FYI, terkadang ada yg keliru apakah harus pake data panel atau enggak.
      Emang data apa yg nihil itu ?
      Sample nya apa ?
      Terus, semua variabel berupa data panel atau enggak ?

      1. yg nihil itu pembiayaan mudharabah pada bank mega syariah tahun 2016-2018, pada tahun 2015 dan 2019 terdapat nilai pembiayaan mudharabah tsb.
        sample nya pembiayaan pada bank umum syariah periode 2015-2019
        semua variabel berupa data panel kak

        1. Ini Saya jelaskan 2 kondisi yg kakak alami ya…

          Pertama: Nihil dibikin 0
          Kalo data yg ga ada dibikin 0, Saya pikir ga bisa (khusus penelitian kakak ini)
          Kenapa ? Karna kakak bilang, data harus diubah menjadi logarithma natural.
          Sementara angka 0 atau yg lebih kecil, tidak bisa diubah menjadi logarithma natural. Log pun juga gitu.. coba aja tes log angka 0 di Excel. Udah pasti #NUM!

          Atau mungkin setelah mengubah semua data lain ke logarithma natural, terus kakak ngubah data nihil jadi 0.
          Ini juga jalan yg salah.

          Kenapa ? Karna udah mengada2.. udah mengarah ke manipulasi data. Angka 1 kalo di ubah jadi logarithma natural hasilnya 0
          Artinya pembiayaan mudharabah tahun 2016-2018 adalah 1.

          Kedua: Nihil dibikin NA
          Konsepnya sama aja seperti memaksa penelitian yg ga bisa pake regresi data panel, tapi tetap pake data panel.
          Misalnya, pengaruh Inflasi dan Ukuran Perusahaan terhadap Earning Per Share Periode 2010-2020. Objek penelitian ada 5 perusahaan.
          Ukuran Perusahaan dan Earning Per Share kan pake data panel tu. Udah oke nih.
          Sementara Inflasi bukan data panel, cuma data time series..
          Susunan data Inflasi cuma dibikin untuk 1 perusahaan. Sementara untuk perusahaan yg lain di bikin NA.
          Contoh seperti ini termasuk salah.

          Saran Saya:
          Berhubung semua variabel penelitian kakak pake data panel, saya pikir lebih baik eliminasi bank mega dari sample penelitian. Karna data nya ga ada. Dari pada dibikin NA ataupun 0.

          1. terimakasih kak atas penjelasannya… sangat bermanfaat sekali, semoga kebaikan kakak dibalas berkali-kali lipat.
            Satu lagi kak saya mau bertanya, jika nilai data pada lapkeu besar apakah solusinya hanya logaritma natural? atau ada cara lain?

  12. Kak, saya mau tanya..
    Untuk model CEM dan FEM saya angka sama apakah tidak apa2 ? angkanya sudah oke semua dan sudah normal.

    Mohon pencerahannya kak

      1. Terus yg di tanya apa kak ?
        Maksud angka sama, sudah oke, sudah normal dari model CEM dan REM apa kak ? Angka yg mana ?

        1. Angka adjusted, probability (f-statistic) dan prob normalnya kak. Jadi angkanya sama di model CEM dan REM, apakah gapapa ?

          1. Selagi proses Estimasi model (FEM, CEM dan REM) dilakukan dengan benar, ya ga apa2 kok kak.
            Selanjutnya lakukan pemilihan model (Chow, Hausman dan LM) seperti Panduan di atas.
            Feeling Saya nih.. nilai prob CEM dan REM dari hasil estimasi model mungkin hanya terlihat sama saja. Tapi tidak betul2 sama.
            Saya ga tau persis nya hasil estimasi model kakak seperti apa.. bisa jadi hasilnya cuma beda tipis… beberapa angka dibelakang koma…
            Di EViews kan data yg tampil hanya beberapa angka di belakang koma (hasil pembulatan). Kadang ada hasil 0.0000. Itu belum tentu 0
            Bisa jadi 0.000001285 atau lebih kecil lagi..
            Kalo mau liat nilai detail nya (hasil dari EViews), copas aja ke Excel terus ubah format number yg semula scientific menjadi number.. terus tambahin deh beberapa angka di belakang koma.
            Tapi secara keseluruhan, setau Saya belum ada case seperti ini terjadi. Kalo pun betul2 sama, menurut Saya ga masalah selama proses estimasi model dilakukan dengan benar.

  13. Assallamuallaikum kak, mau tanya kan model estimasi saya yang kepilih itu common effect tapi di uji normalitas datanya tidak normal padahal sudah di log juga. Nah kalo pake random effect datanya malah normal. Jadinya bagaimana ya kak

    1. Wa’alaikum salam kak Cici
      Jangan berpikir bakal pake Random Effect kak 😀
      Tetap pake model yang terpilih aja dan ga perlu di log kalo ga dibutuhkan.
      FYI, uji normalitas hanya wajib untuk RE, itu pun kalo periode data nya kecil. Kalo periode besar, ga begitu wajib.
      Sedangkan model FE dam CE ga wajib uji normalitas
      Jadi hasil normalitas di abaikan aja.

        1. Bisa juga gitu.. Tapi dikasih keterangan bahwa hasil uji normalitas tersebut tidak digunakan dalam model regresi. Karena model yang terpilih adalah CE.

  14. Rijal Pirmansyah

    Ka saya mau nanya, misal saya punya 3 variabel independen, nah dari ketiga tersebut dua variabel saya ln dulu di excel dan yg satunya lagi data asli. Ketika ketiga variabel tersebut diolah eviews apakah akan menghasilkan data yg valid? Soalnya satu variabel tidak saya log natural. Terimakasih ka

    1. Selagi semua variabel bisa transformasi pake ln, transformasi semua aja kak. Tapi kalo ga bisa.. ya ga apa apa..
      Soalnya angka negatif tidak bisa transformasi menggunakan ln.

  15. Korinatul Latifah

    Terimakasih tutorial dan penjelasannya sudah sangat membantu. Jika boleh bertanya:
    Apabila terdapat warning “near singular matrix” itu karena apa ya?
    Dan misal di chow test sudah menunjukkan p > 0,05 atau memilih CEM, apakah masih harus melanjutkan untuk melakukan Hausman dan LM test? Jika harus, kemudian hasil Hausman dan LM test sama-sama menunjukkan untuk memilih REM, maka lebih baik memilih CEM atau REM? Terimakasih banyak.

    1. Untuk pemilihan model CEM, FEM atau REM, ketiga jenis uji (Chow, dll) harus dilakukan.
      Model mana yang terpilih sebanyak 2x, itu yang digunakan kak.
      Kalo masalah terkait “near singular matrix”, biasanya terjadi karena jumlah Cross section sama banyak atau lebih banyak dari pada jumlah time series… Data kakak gimana (jumlah cross section dan time seriesanya) ?

  16. hallo kak selamat siang, saya mau bertanya dan memastikan untuk membandingkan LM hitung dengan chi squared table itu dalam menentukan derajat kebebasannya itu berdasarkan variable independentnya ya kak? semisal variable independentnya itu : x1 x2 x3 x4 = 4 variable independent = derajat kebebasannya 4? terima kasih kak sebelumnya

    1. Umumnya gitu kak.
      Tapi ada juga tabel chi squared lain yg disusun berbeda.
      Kalo pada table chi squared ada keterangan yg menjelaskan menggunakan seluruh variabel, jadi pake jumlah semua variabel independen dan dependen kak.
      Tapi kalo ga ada, pake jumlah variabel independen aja.

  17. Halo selamat siang kak, terimakasih atas tulisannya sangat membantu. Saya izin bertanya lagi, saat pengujian F test yang muncul adalah error message “positive or non-negative argument to function expected”. Apakah ada solusi untuk permasalahan ini kak? Terimakasih

    1. Pastikan jumlah time series lebih banyak daripada jumlah cross section kak.
      Misalnya,
      time series: 2010 – 2019 = ada 10.
      Cross Section: 5 Emiten = Ada 5.

      1. Maaf kak, bertanya lagi.. untuk LM kan dibandingkan dengan chi squared table.. angka chi squarenya dilihat dimana ya kak? Terimakasih

  18. Selamat pagi, izin bertanya, apakah melakukan pemilihan model adalah sebuah kewajiban untuk data panel? dalam kasus ini data saya merupakan data panel dengan dua dari tiga variabel X nya merupakan variabel dummy, bolehkan saya langsung memilih common effect saja? jika boleh saya harus mengutip dari sumber mana ya? terima kasih

  19. Ass.Wr.Wb. Pak R Mardani.
    Ijin konsultasi. Kajian saya ttg hubungan 6 variabel Good Governance dari Bank Dunia ( bebas pendapat/bp; politik stabil/ps; pem.efektif/pe; kualitas peraturan/kp, supremasi hukum/sh; kontrol korupsi/ks) terhadap Y (PDB). Hsl views 10, CEM dan FEM tidak menunjukkan adanya hubungan ( prob > 0.05). Prob hHsil uji chow 0.0000. Hsl REM ada dua variabel yang berhubungan ( prob < 0.05). Prob Uji hausman 0.0000. Utk kasus REM yang berpengaruh, apakah boleh pilih REM, mengingat FEM tdk menunjukkan adanya pengaruh var Independent thd Y (PDB). Apakah lanjut uji LM??? Tks atas advicenya , salam

  20. Yolanda Wijayanti

    Selamat siang, mau tanya kalau uji data panel dengan hanya 1 variabel independen ketika sudah dapat model regresi tapi hasil uji t dan uji F menunjukkan hasil yang berbeda
    gimana ya? apakah kalau hanya 1 variabel cukup liat uji t saja atau gimana
    Terimakasih

  21. Andhika Kurniawan

    Terima kasih sudah sangat membantu isi blognya. Namun saya menemui kendala. Saat ini saya sedang menghitung Uji LM dan sudah input nila residual di Ms. Excel. Namun ketika menghitung rerata residual, hasilnya selalu #DIV/0!. Ketika saya coba jumlahkan hasil residual saya juga hasilnya 0. Itu kenapa ya? Apa ada yg salah dengan data saya? Mohon bantuannya. Terima kasih.

  22. mukhbitah jainudin

    kenapa ya ketika mau saya mau uji chow ada tulisan error massage “test requires equation estimated with fixed effects” ? padahal sudah mengikuti step yang ada

  23. ILham Noerrachman

    untuk fixed effect model dan random effect model apakah asumsi klasik itu dipakai dalam penelitian semacam heteros maupun autokorelasi . bisa gak untuk lanjutkan lagi artikel ini mengenai mencari asumsi klasik serta regresi data panel, uji deskriptifnya juga.terimakasih

  24. Amalia Intan Pratiwi

    Terimakasih banyak atas artikelnya, sangat membantu penelitian saya.
    Apakah saya bisa tau referensi dari tulisan Bp/Ibu?

    1. Ibu bisa baca buku
      Baltagi, Bagi (2005). Econometric Analysis of Data Panel. Third Edition.
      Selanjutnya bisa juga baca buku
      Widarjono, Agus (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Kedua. Penerbitnya Ekonosia FE UII.
      Selamat membaca yaa..

Yakin Ga Mau Komen ?