Penting! Update Uji Asumsi Klasik untuk Regresi Data Panel (REM).
Saya dapat masukan dari pembaca. Katanya artikel ini tidak menjelaskan Uji Asumsi Klasik untuk Random Effect Model. Sebetulnya untuk Random Effect Model udah lengkap pembahasan di bagian komentar. Tapi biar enak, artikel ini Saya update aja. Tapi, Big Thanks buat yang ngasih saran 🙂
Pada Model Regresi Linier Data Time Series uji Heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan tapi wajib dilakukan uji Autokorelasi.
Sedangkan pada Model Regresi Linier Data Cross Section uji Autokorelasi tidak perlu dilakukan tapi wajib dilakukan uji Heteroskedastisitas.
Lantas bagaimana dengan Model Regresi Linier Data Panel yang merupakan gabungan dari ke dua data tersebut (time series & cross section) ? Apakah kedua uji tersebut harus dilakukan ? Terus bagaimana dengan uji lainnya seperti Normalitas, Multikolinearitas dll ?
Panduan ini lah jawabannya! Saya akan bahas Uji Asumsi Klasik apa saja yang diperlukan untuk Model Regresi Data Panel.
Daftar Isi Konten:
Makna Model Regresi Linier Berganda Pada Data Panel
Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, model regresi linier data panel merupakan gabungan dari data cross section dan time series. Maka model regresi linier pada data panel di tulis sbb:
Yit = α + β1X1it + β2X2it + … + βnXnit + eit
dimana:
- Yit = variabel terikat (dependent)
- Xit = variabel bebas (independent)
- i = entitas ke-i
- t = periode ke-t
Persamaan di atas disebut juga dengan model regresi linier berganda dari 1 variabel terikat (Y) dan beberapa variabel bebas (X). Tujuan model regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai konstanta (α) dan koefisien regresi (βi) atau disebut juga dengan parameter model regresi.
Konstanta (α) sering disebut juga dengan intercept sedangkan koefisien regresi (βi) disebut juga dengan slope. Naah, Regresi Data Panel juga memiliki tujuan yang sama dengan Regresi Linier Berganda untuk memprediksi nilai intercept dan slope.
Hanya saja, pada Data Panel akan menghasilkan intercept dan slope yang berbeda pada setiap objek (perusahaan/emiten/entitas) dan pada setiap periode waktu penelitian.
Penting! Ada teman yang sedang bingung mencari judul penelitian ? Coba beri tahu mereka konten ini: 200 Judul Skripsi Manajemen Keuangan Download PDF
Menurut Widarjono (2007), terdapat beberapa kemungkinan yang akan muncul atas adanya asumsi terhadap intercept, slope, dan variabel gangguannya (e). Untuk itu, model regresi data panel yang akan di estimeasi wajib membutuhkan asumsi terhadap intercept, slope, dan variabel gangguannya (e). Asumsi-asumsi tersebut sebagai berikut:
- Intercept dan slope di asumsikan tetap sepanjang periode waktu dan seluruh objek penelitian (perusahaan/entitas/emiten). Sehingga perubahan terhadap intercept dan slope telah dijelaskan oleh variabel gangguan (e) atau residual.
- Slope di asumsikan tetap tetapi intercept berbeda antara objek penelitian (perusahaan/entitas/emiten)
- Slope di asumsikan tetap tetapi intercept berbeda pada antar waktu dan individu.
- Intercept dan slope di asumsikan berbeda antar individu.
- Intercept dan slope di asumsikan berbeda antar waktu (periode) dan individu.
Dengan adanya beberapa asumsi tersebut, maka munculah beberapa kemungkinan model/teknik yang dapat mengestimasi Model Regresi Data Panel.
Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, model/teknik pada Regresi Data Panel pada umumnya ada 3 yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect.
Uji Asumsi Klasik untuk Regresi Data Panel [Update]
Regresi data panel terdiri dari 3 model yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).
Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) pada Regresi Data Panel menggunakan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) untuk mengestimasi model.
Sedangkan Random Effect Model (REM) menggunakan pendekatan Generalized Least Squared (GLS) untuk mengestimasi model.
Uji Asumsi Klasik Untuk pendekatan OLS (Common Effect Model & Fixed Effect Model) dan pendekatan GLS (Random Effect Model) berbeda. Untuk itu silahkan pahami terlebih tujuan masing-masing uji tersebut.
Note: Selanjutnya jika Saya menyebutkan OLS, artinya berlaku untuk model FEM dan CEM. Sementara GLS untuk model REM.
#1 Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah data pada penelitian berdistribusi normal atau tidak. Akan tetapi, uji normalitas bukan merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator) menurut Prof. Mudrajad Kuncoro.
Fyi, buku karangan Prof. Mudrajad Kuncoro (Judul: Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi) ini membahas uji Asumsi Klasik pada pendekatan OLS. Pada Regresi Data Panel, Model FEM dan CEM menggunakan pendekatan OLS.
Jadi uji normalitas tidak wajib pada pendekatan OLS, sementara wajib untuk pendekatan GLS.
#2 Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah data terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak. Uji ini hanya akan akurat jika Anda lakukan untuk data cross section.
Naah.. data panel memiliki ciri-ciri yang lebih dekat ke data cross section dari pada data time series. Sehingga Uji Heteroskedastisitas Wajib Anda lakukan untuk pendekatan OLS.
Sementara untuk pendekatan GLS, uji Heteroskedastisitas tidak Wajib.
Kenapa ? Karena pendekatan GLS berguna untuk menyembuhkan gejala heteroskedastisitas. Sehingga model REM diasumsikan terbebas dari gejala heteroskedastisitas.
#3 Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk melihat korelasi antara variabel bebas. Sudah jelas uji ini hanya dilakukan pada model regresi yang memiliki lebih dari 1 variabel bebas.
Jadi, jika penelitian Anda menggunakan lebih dari 1 variabel bebas, maka model apapun yang terpilih (FEM / CEM / REM) wajib dilakukan uji Multikolinearitas.
#4 Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi hanya akan terjadi pada model regresi linier data time series. Jika Anda gunakan pada data cross section maupun data panel maka hanya sia-sia saja.
Apa alasannya ?
Karena sifat Cross Section lebih mewakili data panel. Sementara sifat time series tidak begitu dominan.
Menurut Nachrowi dan Mahyus Eka, uji autokorelasi hanya memiliki satu nilai dalam 1 model regresi. Jika dalam satu model ada beberapa nilai (hasil) uji autokorelasi (misalnya DW) maka uji tersebut tidak lagi sah.
Hasil uji autokorelasi akan berubah jika urutan data diubah-ubah (dalam hal ini lebih mengarah ke cross section).
Sedangkan data time series hanya memiliki satu kemungkinan urutan data (urutan data bulanan / tahunan / periode lain tidak bisa diubah toh ?), sedangkan data cross section dan data panel memiliki kemungkinan urutan.
Apa itu benar ? Saya buktikan
Ilustrasinya begini, dalam data panel, data disusun berdasarkan urutan cross section kemudian time series untuk masing-masing variabel. Kurang lebih urutan tabulasi data tampak seperti gambar berikut:
Data Perusahaan adalah type cross section. Sedangkan data berdasarkan tahun adalah tipe Time Series.
Pada table pertama (susunan data 1), susunan data cross section di mulai dari PT A, PT B kemudian PT C. Sedangkan pada table kedua (susunan data 2). Data Cross section dimulai dari PT B, PT C, kemudian PT A.
Pembuktiannya, jika Anda melakukan uji autokorelasi, sudah pasti hasil dari kedua urutan data berbeda.
Misalnya, Saya menggunakan durbin watson untuk uji Autokorelasi. Saya olah kedua susunan data tersebut menggunakan EViews. Perhatikan hasil durbin Watson berikut:
Benar bukan ? Hasil Durbin Watson untuk kedua susunan data tidak sama.
Artinya apa ? Jika Anda melakukan uji autokorelasi pada Regresi linier data panel, maka hasil uji autokorelasi tersebut tidak akurat.
Atas dasar inilah kenapa uji Autokorelasi tidak wajib untuk pendekatan OLS maupun GLS.
Kesimpulan Uji Asumsi Klasik Untuk Regresi Data Panel
Dari penjelasan tersebut, Saya rangkum uji asumsi klasik yang wajib untuk regresi linier data panel untuk masing-masing model (FEM / CEM / REM) sebagai berikut:
| Uji Prasyarat | OLS (FEM & CEM) | GLS (REM) |
|---|---|---|
| Normalitas | Tidak | Ya |
| Heteroskedastisitas | Ya | Tidak |
| Multikolinearitas | Ya, jika variabel bebas lebih dari 1 | Ya, jika variabel bebas lebih dari 1 |
| Autokorelasi | Tidak | Tidak |
Pintasan Panduan Regresi Data Panel
- Metode Analisis: Uji apa saja yang wajib pada Regresi data Panel ?
- Method Successive Interval: Lakukan Msi jika Anda menggunakan Quetioner dalam penelitian (abaikan jika tidak)
- Uji Asumsi Klasik: (Anda Disini)
- Estimasi Model: Cara Estimasi Model Regresi Data Panel (CEM, FEM, dan REM) untuk melihat hasil uji t, uji F, dan R2
- Memilih Model: Cara memilih model Regresi data panel (CEM, FEM, atau REM) menggunakan Chow Test, Hausman Test, dan LM Test.
- Variable Dominan: Cara menentukan Variable Paling Dominan dalam Penelitian Regresi data Panel
hallo, saya vani clessya sagala. saat ini sedang menyusun skripsi, utk data panel tidak diperlukan uji normalitas, apakah ada jurnal yang mendukung? terimakasih.
siang pak, terima kasih atas ilmunya. saya ingin bertanya, untuk uji autokorelasi yang tidak harus dilakukan pada data panel itu, adakah referensinya?
terima kasih, semoga berkenan menjawab.
permisi admin, terkait data normalitas yang dikemukakan oleh mudrajad kuncoro. apakah saya bisa mendapatkan sumber tersebut?
Bisa kak. Coba aja baca dari buku karangan beliau.
Judulnya:
Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi
Karangan Prof. Mudrajad Kuncoro
Maaf pak. Metode yang saya gunakan adalah metode REM. Nah untuk diuji heteroskedstisitas apakah tetap menggunakan Model REM? Software yang saya gunakan eviews 10 pak.
Halo kak Yusrin.
Untuk model REM, tidak perlu dilakukan uji heteroskedastisitas.
Karena, model REM menggunakan Generalized Least Squares (GLS) sebagai teknik estimasinya. Pendekatan GLS digunakan untuk menyembuhkan heteroskedastisitas. Artinya dapat dianggap REM sudah terbebas dari Heteroskedastisitas.
selamat siang pak. saya ingin bertanya apakah pembahasan diatas mengacu kepada uji yang dilakukan eviews atau yang dilakukan stata pak? terimakasih pak
Eviews kak Arta
Halo kak, diatas dikatakan bahwa uji autokorelasi hanya untuk data time series, tapi bukankan data panel merupakan gabungan dari cross section dan time series? Kenapa pada data panel tidak dibutuhkan uji autokorelasi?
Halo kak Widya,
Benar kak, uji autokorelasi pada data panel bisa di abaikan.
Karena sifat cross section lebih mewakili sifat data panel, sedangkan sifat time series-nya tidak begitu dominan walaupun masih ada.
Sebagai referensi tambahan, silahkan kakak baca buku Nachrowi dan Mahyus Eka. Dijelaskan tentang autokorelasi pada data panel bahwa secara logika uji autokorelasi itu hanya memiliki satu nilai dalam 1 model regresi. Jika dalam satu model ada beberapa nilai hasil uji autokorelasi (misalnya DW) maka uji tersebut tidak lagi sah.
Hasil uji autokorelasi akan berubah jika urutan data diubah-ubah (dalam hal ini lebih mengarah ke cross section). Sedangkan data time series hanya memiliki satu kemungkinan urutan data (urutan data bulanan / tahunan / periode lain tidak bisa diubah toh ?), sedangkan data cross section dan data panel memiliki kemungkinan urutan.
Kalo kakak masih penasaran nih, coba buktikan dengan data kakak sendiri. Lakukan regresi data panel dengan 2 urutan data berbeda (cross section nya). Lihat hasil uji autokorelasi (misal dw). Pasti berbeda antara kedua model.
Atas dasar inilah saya simpulkan uji autokorelasi tidak lagi dibutuhkan, walaupun nilainya tetap bisa di uji. Jika dospem mewajibkan uji autokorelasi, kakak ada dua pilihan.
Kalo uji autokorelasi tetap dilakukan, tidak apa apa. Hanya hasilnya saja yg tidak bisa dijadikan acuan.
Kalo saya pribadi, lebih suka mempertahankan pendapat berdasarkan sumber referensi yg kuat. Karna setiap orang akan punya pemahaman dan pendapat yg berbeda-beda.
Saya sedang skripsi, saya uji autokorelasi data panel. Hasil regresi menggunakan fixed effect model. Dan ketika pada uji asumsi klasik terjadi autokorelasi. Saya sudah estimasi rumusnya menggunakan diferensiasi tetapi tetap terjadi autokorelasi dan di lihat dari nilai dw nya data saya tetap kena autokorelasi. Di lihat dari komentar di atas brarti tidak apa2 jika data panel tidak melakukan uji asumsi klasik? Dan hasil autokorelasi tidak di butuhkan pada data panel? Terima kasih.
Bener kak. Uji autokorelasi tidak perlu dilakukan pada data panel.
Silahkan cermati artikel di atas dan komentar – komentar sebelumnya ya.
Halo kak saya sudah melakukan uji autokorelasi pada data panel dan ternyata terdapat gejala autokorelasi pada regresi data panel, saya sudah berusaha memyembuhkannya tapi tetap masih terdapat gejala autokorelasi,
Kalau berdasarkan artikel diatas apakah saya tidak apa apa jika tidak menggunakan uji autokorelasi?
Rujukan yg menyatakan autokorelasi tidak wajib digunakan pada regresi data panel darimana ya kak?
Terimakasi sebelumnya saya sudah berusaha mencari jawaban pertanyaan tadi baru nemu disini ?
Halo kak Ika.
Itu komentar saya yg kakak balas tertera sumber referensi nya. Di komentar itu juga saya kutip isi buku nya.
“Sebagai referensi tambahan, silahkan kakak baca buku Nachrowi dan Mahyus Eka. Dijelaskan tentang autokorelasi pada data panel bahwa secara logika…..”
Data panel memang ga perlu uji autokorelasi.
Kalo di paksa uji autokorelasi, juga ga bisa jadi patokan.
Halo kak, mau nanya, di skripsi saya yg terpilih itu model REM, utk uji asumsi klasik yg perlu di lakukan itu uji apa saja ya kak? Dan boleh ga kak minta sumber referensi nya? Terimakasih kak sebelumnya
Halo kak Khai.
Cukup normalitas aja kak.
Kalo variabel bebas lebih dari 1, wajib uji multikolinearitas.
Untuk REM pada data panel pake GLS untuk model estimasi nya.
Metode GLS digunakan untuk menyembuhkan heteroskedastisitas.
Jadi hetero tidak wajib.
Untuk autokorelasi, tidak wajib pada data panel (CEM, FEM atau REM).
Selengkapnya bisa kakak baca di Uji Asumsi Klasik Regresi Data Panel
Untuk referensi, bisa kakak baca2 buku Nachrowi dan Mahyus Eka.
hai kak, mau tanya
di penelitian saya yang terpilih adalah model REM dan hasilnya dua variabel x saya berpengaruh terhadap y (saya pakai 3 variabel x), tapi ketika di uji normalitas hasilnya tdk normal sehingga saya jadi pakai log untuk menormalkan data.
Ketika dihitung ulang dengan log, hasil REM saya jadi tidak berpengaruh
bagaimana yaa ? apa ada solusinya ?
sebagai tambahan, saya memakai 13 data sampel x 6 tahun = 78 data
Transformasi log cuma untuk 1 variabel atau semua kak ?
Lebih baik semua variabel
Hasil asumsi klasik data yg sudah di log normal ga ?
Kalo udah transformasi data, pemilihan model nya diulang lagi. Belum tentu REM yg terpilih.
Kalo tidak signifikan juga, gapapa kak. Asalkan asumsi klasik udah terpenuhi.
Coba cek konten saya tentang Apakah Penelitian Harus Signifikan? . Banyak contoh kasus dari kawan2 yang komentar disana. Mudah-mudahan membantu.
permisi kak mau tanya, untuk referensi dari Prof. Mudrajat Kuncoro ini tentang uji normalitas tidak wajib dalam regresi data panel ini kalau boleh tau judul bukunya apa ya, kak? terimakasih
Judul nya Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis
saya transformasi log untuk semua variabel, dan data nya jadi normal
saya sudah hitung ulang dan hasil pemilihan model tetap merujuk ke model REM, tapi hasilnya jadi tdk berpengaruh
Kalo data udah normal tapi hasil tidak signifikan, gapapa kak. Emang itu hasilnya.
Sampaikan aja hasilnya. Bahwa tidak signifikan.
Hasil penelitian itu adalah fakta. Tidak signifikan tidak masalah.
Saran saya, coba cari penelitin terdahulu yang memiliki hasil sama dengan penelitian kakak dan yang memiliki hasil berbeda dengan penelitian kk.
Terus kakak bisa baca-baca konten saya tentang Apakah Penelitian Harus Signifikan ? Ini Jawaban dan Solusinya
Disana udah dijelasi lebih detail tentang alasan kenapa penelitian tidak signifikan tidak apa2.
Banyak juga kawan-kawan lain yang komentar untuk nanyain hasil penelitian mereka.
Bisa kakak jadikan referensi ya.
Halo kak, model penelitian saya yang terpilih REM, lalu uji asumsi klasik yang perlu adalah uji normalitas dan multikolinearitas. Saya sudah menguji dan hasilnya tidak normal dan ada multikolinearitas. Kira2 bagaimana cara memperbaikinya ya kak? Terimakasih banyak atas bantuannya
Perbaiki normalitas bisa pake log. Ubah semua data menjadi log. Bisa pake Excel. Kemudian ulang lagi dari awal olah data eviews. Soalnya data nya berubah.
Kalo perbaiki multikolinearitas sepengetahuan saya paling cepat ada 2 cara:
<
ul>
Sesuaikan aja dengan tipe dospem nya ya.
Tapi, coba dulu dengan log. Kadang log bisa juga menyembuhkan multikolinearitas.
Siap terimakasih, tapi kalau menggunakan STATA bagaimana cara transformasi log nya ya? terimakasih banyak
mau bertanya, untuk yang di uji asumsi klasik itu semua variabel atau variabel yang signifikan aja?
Kak untuk referensi bahwa metode REM tidak perlu uji heterokedastisitas lagi, baca referensj buku apa ya? Kebetulan data saya model REM.
Jadi hanya perlu uji normalitas dan multikolinearlitas ?
buku Nachrowi dan Mahyus Eka kak.
Udah Saya jelaskan di balasan komentar di bawah ya
Maaf mau bertanya, jadi untuk model REM uji asumsi tidak wajib dilakukan mas? hanya untuk model FEM saja yang merujuk kepada OLS dilakukan uji asumsi? terima kasih
Model FEM dan CEM menggunakan OLS. REM menggunakan GLS.
Pada GLS, uji asumsi klasik yang wajib itu Uji Normalitas. Kalo variabel bebas lebih dari 1, maka wajib uji multikolinearitas.
maaf min saya mau memastikan, apakah yang dimaksud edisi ke 4?
Hmm.. Saya bukan anak Sastra Indonesia sih.
Tapi sepengetahuan Saya, Edisi secara umum bisa disebut Versi.
Jadi jika pada buku terdapat Edisi ke 2, Edisi Ke 3, Edisi Ke 4 dst berarti buku tersebut diterbitkan ke sekian kalinya dengan perubahan pada bagian tertentu (isinya).
Topik yang dibahas dalam buku setiap Edisi sama aja, namun ada perubahan (bisa penambahan / pengurangan / revisi) pada bagian tertentu.
Kurang lebih gitu kak.
“Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah data yang digunakan pada penelitian berdistribusi normal atau tidak. Akan tetapi, uji normalitas bukan merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator). Jadi uji normalitas tidak wajib dilakukan. Referensinya bisa Anda lihat di Buku karangan Prof. Mudrajat Kuncoro.”
Maaf berarti ini merujuk kepada OLS ya bukan GLS?
Ya mas. Menurut Prof. Mudrajat Kuncoro seperti itu.
Selamat pagi pak mau tanya, dospem saya bilang dari Gujarati dan porter(12) sangat kecil untuk menguji kemungkinan multikolinearitas pd data panel, maka hanya menguji uji auto korelasi dan uji hetero, terimakasih. Adakah ebook untuk yg prof. Mu drajat kuncoro maupun nachrowi, terimakasih
Hallo kak Bella. Saya jadi ingin apa pernyataan Gujarati dan Porter (12) tentang uji multikolinearitas pada data panel ini.
Kalo emang ada 2 teori yang bertentangan, gunakan aja salah satu. Yang penting sumber nya valid kak.
Kalo Saya menggunakan sumber dari Nachrowi.
Untuk ebook, tidak ada kak. Hanya ada buku fisik.
Coba aja cek di toko buku.
Untuk buku fisik ada yg terbaru tentang penyataan ini ga pak? Terimakasih untuk nachrowi itu buku tahun brp ya pak, terimakasih
Selamat siang Pak, mau tanya. Saat ini saya sedang melakukan penelitian regresi data panel dengan model regresinya CEM tapi menggunakan cross section weight (di kolom GLS weight). Sebenarnya saya sedikit bingung dengan penggunaan cross section weight ini pada model CEM yang termasuk kategori model OLS itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak? dan jika penggunakan GLS weight pada model OLS memang diperbolehkan itu sebenarnya karena apa dan referensinya dari siapa? Mohon bantuannya ya pak
Selamat siang pak, mau bertanya. Judul buku Nachrowi dan Mahyus Eka apa ya pak? Terima kasih.
Hallo. Kak mau nanya. Buku Nachrowi dan Mahyus Eka itu tahun brp ya? Dan judulnya apa ya? Terima kasih.
Sory ya baru di bales.
Buku nya Analisis Ekonometrika Untuk Data Panel
Sory ya baru di bales.
Buku nya Analisis Ekonometrika Untuk Data Panel
Baik, terima kasih pak.
Hehehe..
Sepertinya Saya ga setua itu ?
But,its okay
Good luck ya buat penelitiannya
selamat malam pak, pak kalau untuk data cross section, uji asumsi klasik apa ya pak yg wajib dilakukan? serta apa referensi buku yang bisa saya baca? terima kasih pak
Pertanyaan yang sama. Mohon bantuan jawabannya pak, terimakasih 🙂
Jika data panel menggunakan analisis korelasi Pearson, apakah harus melakukan uji asumsi klasik juga?
Hallo admind, selamat sore
Penelitian saya terdapat variabel moderasi, dimana saya menggunakan eviews untuk membantu penelitian saya
Izin bertanya, di eviews 9 saya tidak ada pilihan GLS, adanya GMM dan GLM. Untuk itu bagaimana ya mint, mohon responnya
Terima kasihh
maaf kak mau nanya basic banget… CEM, FEM dan REM digunakan pada kondisi yang seperti apa ya?
Di olah dulu data nya kak. Baru bisa tau bakal pake CEM / FEM / REM.
Di akhir artikel ada Pintasan Panduan Olah Data Regresi Data Panel kak. Coba Pelajari 1 per 1 SUB-BAB Panduannya. Nanti kakak bakal paham bagaimana memilih model CEM, FEM atau REM.
kak punya pdf ebook atau akses untuk buku Nachrowi dan Mahyus Eka gaa? plis banget kak butuh banget:( makasih banyak kakk
Ga punya kak. Itu ada hak cipta nya. Ga bisa sembarangan di publish.
Hallo kak,
saya ingin bertanya. dalam penelitian saya menggunakan data panel. namun dari salah satu variabel bebas saya menggunakan variabel dummy. Saya pernah melihat di youtube jika input data panel di eviews jika salah satu variabel pengukuran menggunakan data dummy dan yang lain menggunakan rasio maka saat kita input ke eviews nya data kita input di perlakukan seperti data cross section. karena jika diiput diperlakukan data panel maka nanti tidak akan keluar hasil fixed effectnya. apa benar seperti itu kak?
apakah ada referensi dari teori tersebut kak?
terimakasih
kak saya mau tanya, kalau pada uji multikoliniearitas salah satu nilai variabel melebihi dari 0,90 dan variabel yang lainnya kurang dari 0,90. apakah data panel tersebut terjadi multikolinearitas atau tidak?
Uji Multikolinearitasnya pake metode apa kak ?
Halo kak, boleh tau apa nama bukunya? biar bisa saya cari. Terima kasih
saya mau bertanya, boleh tahu referensi buku apa dari Prof Mudrajad Kuncoro yang menyatakan bahwa uji normalitas bukan merupakan syarat BLUE.
Terima kasih
Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis
Halo kak, saya sedang menyusun skripsi dan ingin bertanya. Model yang terpilih adalah FEM dengan pembobotan (GLS weight: cross-section weights). Apakah model FEM dengan pembobotan bisa menghilangkan masalah heteroskedastisitas? dan apa saja uji asumsi klasik yang harus diujikan? Terimakasih telah berkenan untuk membaca dan menjawab pertanyaan saya.
Kalo case nya begini, jadi pake uji multikolinearitas aja (jika variabel bebas lebih dari 1).
Uji Heteros ga perlu karena sudah menggunakan GLS.
Halo kak bagaimana cara membaca uji hetero pada regresi data panel
Ka saya mau tanya ka untuk tau GLS dan OLS nya itu bagaimana ya ka?
Ka uji heteroskedastisitas tidak perlu dalam model rem meskipunn didalam model rem nilai prob untuk variabel independennya kurang dari 0.05?
Ka buku Nachrowi dan mahyus eka ini terpisah atau dalam satu buku ya ka?
Iya kak.Model REM menggunakan GLS jadi ga perlu uji hetero
FYI, metode GLS ini dapat menyembuhkan gejala Heteroskedastisitas
Nahh ka menentukan GLS ini kita tentukan sendiri atau memang dari model remnya sudah menggunakan teknik GLS ka?
Iya, model REM udah pake GLS (default).
Di tentukan sendiri juga bisa, itu dibagian GLS Weight (Khusus untuk model FEM dan CEM).
Pembimbing ingin tetap pakai uji heteros dan autokorelasi ka, saya sudah pake cara resabs dan nlog tapi nilai prob f nya jadi tidak berpengaruh ka, bagaimana ya ka solusinya ada cara lain tidak ya ka? Soalnya pkai uji white dll dimenu heteroskedastisity test nya tidak muncul ka, ada cara manualnya tidak ya ka?
Kalo uji F ga signifikan ya ga apa-apa kak.
Yang penting prosedur analisis udah benar.
Terus soal uji auto di data panel. Referesin yang Saya gunakan (khususnya di web ini) mengatakan tidak perlu uji auto baik itu model CEM, FEM maupun REM.
Kalo dospem mewajibkan uji autokorelasi, mungkin beliau punya referensi lain yang mengatakan uji autokorelasi di data panel bersifat wajib.
Coba tanyakan sumber referensi nya. Dan kalo udah dapat, cari referensi nya itu kak. Bakal ada tutorialnya.
Terus tentang uji hetero…
Ini tidak wajib jika model yang terpilih itu REM. Kalo FEM dan CEM wajib uji hetero…
OOO iya ka,makasih ya ka untuk informasinya
sama sama kak
Maaf ka mau tanya lagi, untuk uji koefisien determinasi korelasi, uji f dan t nya bagaimana ya ka jika datanya sudah hasil diobati untuk yg heteroskedastisitas tadi ka
Maksudnya apa nih ?
Apa maksud kakak untuk hasil uji t, F, determinasi dll yang dipakai setelah penyembuhan heteros ?
Kalo iya, tergantung cara kakak menyembuhkan heteros.
Misal, kalo penyembuhan heteros pake transformasi data, jadi hasil uji t, F dll yang digunakan ya hasil dari data yang baru (setelah transformasi).
Iya ka itu, jadi pakai data yang baru yah ka yang sudah diperbaiki untuk uji f, t, determinasi, dll
Iya, pakai hasil dari data yang baru kak
OOO iya kak, uji resabs itu kita fokus pada nilai prob variabel independen nya saja kan ya ka, jika lebih dari 0.05 maka terbebas dari heteroskedastisitas kan ya ka? Untuk hasil output yang lain dari uji resabs tidak berpengaruh kan ka?
Halo kak, gimana ya cara melakukan uji multikolinearitas pada pooled data?
Maaf pak, ini ada di bab berapa ya? Bagian apa? Yg menyatakan bahwa uji normalitas tidak diperlukan pada metode OLS. Kebetulan saya sudah beli bukunya setelah baca artikel dan komen ini ? terima kasih
Sekarang Saya ga pegang bukunya kak. Di baca aja buku nya. Kalo ga salah di bagian pembahasan Regresi Linier.
Sore kak, saat ini saya sedang melakukan penelitian, data yg saya gunakan adalah data panel .
data saya bersifat bulanan , bagaimana jika saya mengambil nilai akhir rata2 tahunan untuk dianalisis dari data bulanan tersebut ?
Katakanlah seperti data bulanan Ntp (nilai tukar petani) di satu provinsi/ daerah dgn sampel 8 Kabupaten.
Karena Observasi N sampel penelitian saya ada = 8 dan waktu penelitian sya ambil 6 tahun apakah data itu cukup untuk data panel?
Jadi banyak data time series = 6 dan cross section = 8 kak ?
Kalo iya, coba upayakan data time series lebih banyak dari pada data cross section.
Misal, jika data time series 6, maka cross section maksimal 5.
Izin bertanaya. Mengapa pada model gls wahib silakukan uji normalitas. Terima kasih
halo ka, saya mau bertanya bagaimana cara uji multikolinearitas menggunakan GLS ?
Pak izin bertanya model trbaik data panel saya CEM, brrti hrus llos ujia hetero.
Tpi data saya terkena maasalah hetero pak, bagaimana mengatasinya ya pak?
Pak data saya terkena masalah heteros dg model trbaiik cem. Ini data sudah saya ubah ke log, tpi msih terkna heteros itu bgaimana langkahnya ya pak? Mohon bantuannya
Coba running pake metode SUR (Seemingly Unrelated Regression).
Bagaimana tahapan langkah2nya pak? Mohon bantuannya
Maaf ya kak.. Saya belum buat Panduannya.
Maaf sebelumnya kak, untuk penulisan kakak mengenai asumsi klasik ini bersumber dari buku apa ya?
terimakasih
Hi, I found this article so helpful, many thanks kak! Btw kak, saya mau nanya, untuk ketiga model FEM CEM REM, apakah uji linearitas dan uji outlier diperlukan? Terima kasih kak.
Sejauh ini Saya belum menemukan teori yg mengatakan uji linieritas dan outlier wajib untuk regresi data panel.
Mungkin kakak nemuin teori tsb ?
Kalo iya, selanjutnya terserah kakak mau ikuti yg mana.
Karna memilih landasan teori bukan atas dasar 1+1=2
halo ka, kalo misalnya menggunakan GLS berarti yang herus diuji itu hanya nirmalitas dan multikolinaeritas saja ya
ya, sesuai penjelasan di atas kak.
Note: Multikolinearitas wajib kalo pake lebih dari 1 variabel bebas
Halo kak, mau tanya dong buku dari Nachrowi dan Mahyus Eka, Prof. Mudrajad Kuncoro itu yang judulnya apa dan tahun berapa ya? Apakah ada referensi terbaru di atas 2016? Terimakasih
halo kak izin bertanya. kan sebetulnya cem dan fem itu dasarnya metode estimasi ols. namun di buku gujarati/baltagi itu jika terlanggar homoskedastisnya jatuhnya dapat menggunakan cross-sectional weight atau SUR. Untuk cross-sectional weight dan SUR sendiri berarti metode estimasinya sudah GLS ya?
Terima kasih sebelumnya
berarti jika GLS tetap harus uji normalitas kak?
Iya…
Tapi relatif juga.. ada teori yang mengatakan kalo data sangat banyak, maka ga perlu uji normalitas.
Iya bener kak.
Hallo kak, saya ingin bertanya. Dalam penelitian saya model terbaik yang digunakan yaitu REM. Tetapi stlh saya coba uji normalitasnya ternyata data saya tidak normal dan software yg saya gunakan ada Rstudio. Untuk mengatasi data normal tsb apa yg harus saya lakukan? Dan untuk syntax nya seperti apa ya kak? Terimakasih
coba transformasi data kalo memungkinkan
Transformasinya semua data atau hanya outlier data saja kak?
Transformasinya semua data/variabel atau hanya data outlier saja kak?
Semua data kak
terima kasih Pak/Kak artikel nya sangat membantu dan mudah dipahami!!???
Selamat siang kak. Mau bertanya saat pengujian data uji normalitas dan autokorelasinya tidak lolos solusinya gimana ya kak, padahal saya juga udah transformasi datanya kak. Data saya panel model yg terpilih REM kak. Terimakasih sebelumnya
Di baca lagi artikel di atas kak. Uji autokorelasi ga perlu dilakukan untuk data panel.
Terkait normalitas, coba pake transformasi data yang lain.
Atau tambah periode penelitian.
kak saya mau bertanya, jika model FEM yang terpilih d artikel dijelaskan bahwa tidak perlu dilakukan asumsi normaltas? untuk alasan apa ya kak? apakah referensi lain yang menyatakan hal tersebut?
Di artikel sudah Saya jelaskan.
Dibaca lagi artikelnya yaa… Lihat bagian #1 Uji Normalitas.
Judul buku dr prof. M. Kuncoro itu apa kak? saya cari tidak ketemu, atau mungkin ada jurnal yang menjelaskan tentang itu?
Terimakasih banyak sebelumnya 😉
Baca lagi artikel nya kakak…
Apa yang kakak tanya, jawabannya udah ada disitu… bagian #1 Uji Normalitas
oh iya terimakasih
Sama-sama kak
Saya mau tanya buku karangan Prof. Mudrajad Kuncoro Judul: Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi itu edisi berapa ya kak? Soalnya saya punya edisi ke-4 tpi gak menemukan yang membahas asumsi klasik utk data panel
Hmmm… Saya lupa edisi berapa.. Seperti nya emang edisi ke 4.
Kalo ga salah sebelum-sebelumnya ada juga yang nannyain…
Buku itu ngebahas uji asumsi klasik dengan pendekatan OLS. (Bukan GLS).
Model FEM dan CEM menggunakan pendekatan ini.
Itu sudah dijelaskan di atas kak.
Haloo kak, plis banget jawab. Saya mau cari buku yang Nachrowi dan Mahyus, tapi ko gak ada ya. Bukunya terpisah atau gimana ya kak? Itu bukunya edisi berapa/ tahun berapa ya kak? Saya butuh bukunya. Terimakasih kak
Iya gimana ya pak jawabannya apakah cem boleh menggunakan cross section weight??
Assalamualaikum kak.
Mau tanya. Kalau syarat harus dilakukannya uji asumsi klasik seperti yang telah kakak rangkum diatas, boleh dikasih buku referensinya kak?
Terimakasih.
Hallo kak mau ijin bertanya, kenapa dalam data penel Uji Linieritas tdak wajib ya kak? bisa dijelaskan lebih detail kak, terima kasih kak sebelumnya
Halo kak mau tanya untuk referensi buku dari Mahyus Ekananda mengenai tidak menggunakan autokorelasi terdapat di bab atau bahasan atau halaman berapa ya? thanks in advance
Izin kak mau tanya jugabuntuk referensi buku dari Mahyus Ekananda mengenai tidak menggunakan autokorelasi tercantun di bab dan halaman berapa ya? Makasih banyak kak…
Ijin bertanya Kak,
1. Pada regresi data panel, Jika asumsi klasik tidak lolos uji heterokedastisitas apakah tepat mengajukan model regresi dengan menggunakan Robust Least Square?
2. Jika asumsi klasik pada regresi data panel tidak lolos uji multikolinearitas dan heterokedastisitas apakah bisa juga digunakan model regresi dengan menggunakan Robust Least Square atau menggunakan quantile regression?
Mohon bantuannya ya Kak .. karena Pembimbing saya tidak terlalu menjelaskan dan saya diminta mencari sendiri artikel terkait dimana rujukannya kebanyakan jurnal statistik yang saya sendiri masih kurang terlalu paham.
Terima kasih.
Halo kak, dalam penelitian saya model yang terpilih FEM dengan pembobot (GLS Weight: Cross-section SUR) dan coef cov. Method nya White cross section (period cluster). Jika begitu apakah model FEM sudah terbebas dari gejala heteros ka? Soalnya di komentar sebelumnya uji heteros sdh tidak diperlukan lagi. Namun model FEM saya meskipun sdh diberi pembobot masih terkena gejala heteros ka setelah di uji lagi. Jadi bagaimana ya ka?
Terimakasih atas jawabannya
Ga perlu uji hetero lagi kak. Karna udah pake white cross section
Halo kak mau tanya, kalo dari sumber lain yang saya baca, bukankah regresi linier berganda pendekatannya OLS, sdgkan FEM CEM dan REM pendekatannya GLS. Karena dlm data panel digeneralkan dulu, baru dipilihkan model yang terbaik. Apakah seperti itu kak?
Setau Saya enggak…
Tapi kalo ada teori lain yang “mengatakan demikian”, pilih saja salah satu teori. Lalu masukkan dalam BAB Landasan Teori. Proses olah data nya juga ngikuti teori yang kakak gunakan.
Jadi nanti bisa dipertanggungjawabkan, bahwa kakak menggunakan teori A.
Malam kak, izin bertanya, judul buku nachrowi dan mahyus eka yang membahas data panel tidak perlu dilakukan dan penjelasan tersebut ada di bab berapa ya kak? Terima kasih ^^
Asslamualaikum pak, penelitian saya menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. saat uji model terbaik model yg terpilih CEM, namun saat ingin melakukan uji multikol ternyata data saya terkena penyakit multikol tersebut namun sudah saya sembuhkan dan berhasil dengan cara transformasi data ke Log LN dari salah satu variabel independen. yg ingin saya tnyakan apakah saya harus ulang lagi dari awal memilih model yg terbaik menggunakan data yg sudah di transformasi tersebut pak? atau tetap menggunakan data asli yakni model yang terpilih CEM. karena ketika saya melakukan uji model terbaik dari awal menggunakan data yang sudah di transform model yg terpilih adalah FEM. sedangkan FEM ini ada salah satu variabel independen yang tadinya di CEM berpengaruhsignifikan malah berubah tidak berpengaruh siginifikan pak. sedangkan banyak jurnal yang saya jumpai dalam hasil penelitiannya bahwasannya variabel independen tersebut berpengaruh signifikan. mohon pencerahannya
Assalamu’alaikum, selamat sore.
Ka aku aku tanya.
Pada olah data aku yg terpilih adalah FEM. nah, di FEM ini uji f nya tidak berpengaruh. Kira-kira itu boleh gak si kalo ga pengaruh? Aku udh seminggu pusing bgt nyari referensi tapi ga dpt.
Sekiranya jawaban dari pertanyaan saya itu ga papa atau harus pengaruh, boleh tahu kah dari referensi siapa? Maksudnya buku siapa?
Aku bingung bgt. Terimakasih sebelumnya ka
Waalaikum salam kak Rahma…
Pertanyaan sebaliknya… kenapa “harus” berpengaruh ? Padalah kakak sedang menyelesaikan penelitian, bukan menyelesaikan soal matematika.
Coba baca panduan Saya tentang Apakah Penelitian Harus Signifikan ?
Wa’alaikum salam kak Annisa…
Saya pikir lebih baik ulang semua proses menggunakan data setelah transformasi. Kalo kakak pake data yang asli, itu mah hasil olah data tersebut. Bukan dari data setelah transformasi.
Ga masalah kok kalo hasilnya tidak berpengaruh signifikan. Bisa jadi variabel yang signifikan pada model CEM (sebelumnya) itu terjadi karena dipengaruhi oleh masalah multikolinearitas itu.
selamat malam kak, saya ingin bertanya.
jika pada saat uji normalitas, terdapat gejala normalitas, sehingga melakukan transform data untuk mengatasi gejala tsb. lalu untuk melakukan uji selanjutnya, (mis. uji multikolinearitas) apakah menggunakan data asli sebelum di transforms? atau menggunakan data yang sudah di transforms pada uji sebelumnya?
terima kasih
Pake data setelah transformasi. Jd ulang semua — Uji asumsi klasik, regresi dll… Semua pengujian harus menggunakan data yg sama
Halo kak! Izin bertanya. Kalau tidak ada model yg terplih misal uji chow yg terplih adalah FEM, uji hausman yg terplih adalah REM, dan uji LM yang terplih adalah CEM. Apakah boleh sya memilih model yg nilai R-Squarenya lebih besar? Trus kalau misalnya sya memilih model CEM apakah bisa menggunakan GLS Cross-section weights? Sumbernya yg mnyatakan CEM boleh menggunakan GLS kak? Smoga direspon. Terima kasih kak.
Siang kak. Saya mau bertanya, data penelitian saya setelah melakukan menentuan model yang terpilih REM. Dari artikel di atas klo REM pendekatan GLS, hanya uji As klasik multikolinearitas dan normalitas, dan kebetulan data saya awalnya tidak berdistribusi norma lalu setelah di log nilai Normalitas nya menjadi 0.053192. apakah nilai tersebut dapat dikatakan Normalitas kak?
Dan susunan pada uji As. Klasik apa harus normalitas dulu baru multikolinearitas atau sebalikny ya kak?
Kakak uji normalitas pake teknik apa ?
Soal urutan ga masalah kak
Memakai Jarque-Bera kak..
Ya gunakan kriteria pengambilan keputusan jerque bera kak. Kalo ga salah:
Jika JB Statistik > Chi Square tabel, maka Ho ditolak
Jika JB Statistik < Chi Square tabel, maka Ho diterima.
Halo kak mau tanya buku buku Metode Riset untuk Bisnis oleh prof mudrajat edisi ke berapa ya?
Halo, terima kasih untuk penjelasannya.
Saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi masalah heteroskedastisitas pada regresi data panel dengan model FEM? Saat mengimport data, saya telah memilih unstructured/ undated. Kemudian, melakukan uji glejser dan menyembuhkan masalah heteroskedastisitas dengan WLS. Selanjutnya, bagaimana caranya melakukan pemilihan model terbaik (CEM/ FEM/ REM) dengan menggunakan data terbaru setelah masalah heteroskedastisitas teratasi (data unstructured/ undated)? agar interpretasi hasil uji regresi telah lolos uji asumsi klasik dan sesuai dengan model terbaik. Terima kasih
Assalamualaikum Izin bertanya kak, mhon dibantu ya
terkait dg penelitian yg sdg sya lakukan ada 2 pertanyaan kak
1) Hasil uji chow & hausman diperoleh model FEM, dan FEM menggunakan estimator OLS kn kak ???
2) Namun hasil uji asumsi klasik dg estimator OLS ternyata melanggar, apa kah bs digunakan model FEM namun estimatornya pke GLS ???
dimana GLS setahu saya sudah memenuhi syarat asumsi klasik by sistem
mhon arahan dan bimbingannya ya kak serta Trima Kasih
Wassalam
Hallo kak, saya ingin bertanya, apakah perlu melakukan uji multikolinearitas jika menggunakan 2 variabel bebas, yang dimana salah satu variabel bebas nya menggunakan pengukuran dummy?
Dan apakah adaa referensi sumber atau bukuanya kak ? Terimakasih
Hallo ka, boleh saya tau sumber-sumber apa saja yang kaka pakai sehingga dapat menyimpulkan uji asumsi apasaja yang dapat dipakai untuk regresi data panel seperti yang kaka tulis. Sebelumnya terima kasih banyak saya perlu sumber nya untuk skripsi saya ka
Permisi kak, untuk uji multikolinieritas dengan VIF itu bisa digunakan pada jenis data panel atau time series ya? Data saya ini data panel, tp terjadi multikolinieritas. Lalu saya coba ubah ke unstructured/undated untuk uji VIF. Kalau dari uji VIF tidak terjadi multikol soalnya. Terima kasih
Hallo kak, untuk uji multikolinieritas menggunakan VIF itu apakah bisa dilakukan jenis data panel atau hanya series? Data saya terjadi multikolinieritas, namun ketika saya coba ubah ke unstructured/undated, masalah multikol bisa diatasi dengan melihat dari VIF. terima kasih
Izin bertanya kak🙏
Halaman berapa ya dijelaskan tentang syarat uji asumsi klasik di buku metode riset untuk bisnis dan ekonomi prof. Mudrajat kuncoro?🙏 Saya baru beli yg edisi 4 kak
halo kak, kan itu dijelaskan kalau metode OLS tidak wajib uji autokorelasi. Kemudian katanya sumber referensinya dari Nachrowi dan Mahyus Eka itu bukunya judulnya apa ya? terimakasih
Permisi kak, saya mau tanya. Model panel REM saya tidak lolos uji normalitas, jadi rencananya mau saya log kan, tapi sebelum itu data saya (Y,X1,X2,X3) bentuknya sudah persen semua dan saya coba logkan itu hasilnya malah jadi minus semua. Bagaimana ya kak solusinya? Terima kasih
Ka gimana kalau multikolnya bermasalah apakah ada untuk penuembuhanya di data panel
Ka gimana kalau multikolnya bermasalah apakah ada untuk penuembuhanya di data panel itu gmn ka
Apakah uji multikoleniaritas boleh tidak lolos..?
Karena ada yg bilang gk apa-apa meskipun tidak lolos uji multikoleniaritas.
Jika boleh, mohon referensinya Min..
Terimakasih
kak mau tanya, saya pakai data panel ols berarti kan harus uji hetero, tapi kalau saya uji hetero pakai uji glejser ada satu variabel saya yang terdapat hetero, jadi saya coba uji hetero pakai uji white dan uji harvey, hasilnya bebas dari hetero. apa boleh untuk data panel menguji hetero pakai uji white atau harvey? terimakasih
Kak mau tanya, saya pakai data panel dan model regresi terpilih FEM. Tapi pas uji heteronya cuma bisa pakai resabs, pas diklik uji heteros biasa malah gabisa karna tulisannya GLS² gituu. Bukannya FEM itu termasuk OLS ya kak?
Halo kak saya izin bertanya:
1.melakukan uji asumsi klasik dlu, atau uji hipotesis dlu ya kak?
2. Jika data terjdi multikoliniertitas dan heteroskedatisitas, lalu kita mentrasform data maka tidak terjadi lagi multi dan heteros nya, maka yg kita gunakan dari pemilihan model terbaik data panel sampai uji hipotesis menggunakan data yg sudah di transform atau data sebelum trnsform?
kak mau tanya jika model fem terpilih dan uji asumsi klasik yg harus dilakukan adalah uji heteroskedastisitas. Terdapat dalam buku nachrowi dan mahyus edisi berapa, judul bukunya apa?
Selamat malam Pak, maaf mau tanya kalau pendekatan GLS itu kan wajib uji normalitas, nah di data saya memakai model REM uji normalitas tidak berdustribusi normal, hal tersebut apakah harus disembuhkan? Atau boleh kesimpulan saja kalau uji normalitas tidak berdistribusi normal?
Terima kasih
Halo saya izin ingin bertanya, kiranya dibalas
Penelitian saya menggunakan data sekunder dan saya menggunakan smartPLS.
Apakah uji multikolinearitas perlu dilakukan?.
Bila saya tidak menggunakan multikolinearitas tidak ada masalah? Dan mengapa. Apakah ada penelitian atau sumber yang dapat menjelaskan mengapa tidak perlu multikolinearitas.
Saya berharap segera dibalas
ijin bertanya pak dari hasil analisis regresi data panel saya menggunakan software STATA untuk uji chow, hausman dan hasilnya menentukan FEM yang terbaik, namun ketika melakukan uji heteroskedastisitas dan multikol hasil analisisnya tidak muncul, sementara ketika saya menggunakan CEM untuk menguji heteroskedastisitas dan multikolinearitas hasilnya muncul. Jadi apakah saya bisa menggunakan CEM dalam hasil interpretasi atau harus tetap menggunakan FEM dalam hasil interpretasi? Terimakasih
apakah dalam analisis regresi data panel semua data dari variable yang digunakan bisa memakai data asli atau data yang belum di transformasikan untuk dianalisis atau semua data harus di transformasikan lebih dulu sebelum dianalisis menggunakan stata?
Transformasi data nya opsi jika di butuhkan. Jika tidak butuh, ya tidak perlu transformasi kak.
Coba pahami artikel Uji Statistik yang Wajib dilakukan ya kak.
permisi kaa iji bertanya, saya sudah coba transformasikan data saya karena saya ingin mencoba uji autokorelasi pada data panel, akan tetapi kenapa hasilnya sama yaa?? mohon bentuannya
kak mau bertanya hasil estimasi model yg saya dapatkan yaitu FEM, apakah bisa tidak memakai uji asumsi klasik ?
Malam kak Mimin maaf boleh bertanya kah? Di atas kan dijelaskan bahwa Untuk model REM, tidak perlu dilakukan uji heteroskedastisitas.
Karena, model REM menggunakan Generalized Least Squares (GLS) sebagai teknik estimasinya. Pendekatan GLS digunakan untuk menyembuhkan heteroskedastisitas. Artinya dapat dianggap REM sudah terbebas dari Heteroskedastisitas. Untuk penjelasan ini apakah ada referensi pendukung? Mohon jawabannya Mimin 🙏🏻 terimakasih
Hai kak,mau tanya mengenai uji normalitas saya tidak normal sudah saya transformasi data Zscore,Akar kuadrat dan GLM tetap tidak normal ,namun saya pakai Log dan LN itu bisa normal namun Observasi saya berkurang awalnya 44 menjadi 25 dikarena sebagian data ada yang tidak terdeteksi. Jadi saya pakai data asli walaupun tidak Norman namun saya kasih teori dari buku si A apa di per boleh kan kak ? Untuk model saya CEM.
Mohon solusinya kak terimakasih
Hai kak,mau tanya mengenai uji normalitas saya tidak normal sudah saya transformasi data Zscore,Akar kuadrat dan GLM tetap tidak normal ,namun saya pakai Log dan LN itu bisa normal namun Observasi saya berkurang awalnya 44 menjadi 25 dikarena sebagian data ada yang tidak terdeteksi. Jadi saya pakai data asli walaupun tidak Norman namun saya kasih teori dari buku si A apa di per boleh kan kak ?
Halo kak, saya izin bertanya. Terkait pembuktian autokorelasi dalam tulisan kaka, ditulis kalo susunan data cross section diubah akan merubah nilai dw. Dan disitu kaka melihat output nilai dw dari eviews yg pada saat menginputkan data, dipilih settingnya jadi unstructured/undated. Pertanyaan saya, kenapa tidak melihat hasil dw dari hasil output CEM/FEM/REM? kan di output juga terdapat nilai dw nya. Soalnya dari hasil dw dari output settingnya unstructured/undated dan hasil dw di cem/fem/rem itu berbeda (dg urutan data yg sama).
Hallo kak Lutfiah. Setau Saya, CEM/FEM/REM itu menggunakan metode yang berbeda-beda. Nilai DW nya berbeda untuk urutan cross section yang sama bisa terjadi karena metode yang digunakan berbeda.
Sepengetahuan saya dalam olah data, metode analisis seperti Regresi Linear menggunakan software itu hanya berputar-putar antara mencocok-cocokan data. 1 data berubah, akan mengubah hasil. Jika kita fokuskan ke Autokorelasi, uji tersebut hanya akan terjadi untuk pengujian data time series. Dan tidak akan terjadi untuk data cross section. Data panel bukan murni data time series.
Untuk penjelasan uji autokorelasi sedikit banyak juga pernah saya bahas di konten Uji asumsi klasik SPSS.
Halo kak, maaf saya izin bertanya kembali terkait jawaban dari kaka. Pengujian asumsi klasik kan dilakukan untuk menguji residu dari model yang telah diperoleh, berarti uji asumsi yang dilakukan ini menggunakan model awal ya? bukan setelah memperoleh model yang terbaik (misal terpilih fem)?
soalnya jika di eviews, nilai residu dari model awal dan nilai residu pada model terbaik (fem), itu nilainya berbeda kak.
dan pertanyaan selanjutnya kak, di output fem kan ada output nilai DW, apakah nilai tsb tidak bisa digunakan utk uji autokorelasi? jika tidak, alasannya kenapa ya kak? terima kasih kak
Permisi kak, mau tanya mengenai buku Nachrowi dan mahyus ekananda yang menjelaskan tentang autokorelasi itu judulnya apa dan edisi serta tahun ke berapa ya kak ?
Semoga dijawab karna lagi butuh banget sama bukunya🙏🏿
assalamualikum wr wb pak. mau bertanya, apakah benar apabila model yang terpilih model FEM dan melakukan pembobotan pada model FEM tersebut maka tak perlu lagi melakukan uji hetero? jika benar, adakah sumber literatur yang mengatakan tersebut agar bisa saya kutip pada karya tulis saya. terima kasih
kak kalo metode REM uji asumsi klasiknya apa aja? di skripsiku variabel X nya 1 dan variabel Y nya yg 2 itu gmn ya kak?
Kak mau tanya, saya pakai data panel dan model regresi terpilih FEM. Tapi pas uji heteronya cuma bisa pakai resabs, pas diklik uji heteros biasa malah gabisa karna tulisannya GLS² gituu. Bukannya FEM itu termasuk OLS ya kak?
halo kak, mohon izin bertanya, kalau saya melakukan regresi itu saya jalannya dari uji model terbaik dulu baru diuji semua asumsi klasiknya kak, nah ini permasalahan saya adalah, uji model terbaik saya dapat nya FEM, namun terjadi masalah heterokedastisitas, bagaimana ya kak utk mengatasi hal tsb?? lingkup penelitian saya menggunakan data panel pada level kab/kota provinsi se pulau jawa. terima kasih, mohon dijawab ya kak…
halo kak, mengutip pertanyaan sebelumnya, saya juga izin bertanya terkait hal yang sama. Kalau tidak ada model yg terplih misal uji chow yg terplih adalah FEM, uji hausman yg terplih adalah REM, dan uji LM yang terplih adalah CEM. Apakah boleh sya memilih model yg nilai R-Squarenya lebih besar? Trus kalau misalnya sya memilih model CEM apakah bisa menggunakan GLS Cross-section weights? Sumbernya yg mnyatakan CEM boleh menggunakan GLS kak? Semoga direspon. Terima kasih kak sebelumnya